12題，4.29怎么算出來的
11題不懂。A. stock split是會(huì)導(dǎo)致該stock的數(shù)量上升，價(jià)格下降，然后在index里怎么調(diào)整？index里就是把下降后的price作為分母/新的sum of price么？
老師，請問這個(gè)題的Index weight應(yīng)該怎么計(jì)算呢？
這道題怎么判斷Russell1000是大盤，2000是小盤呢？
第8小題，按中文解析理解，加入一個(gè)因子，只會(huì)對return based 方法產(chǎn)生影響，而不會(huì)對holding based方法產(chǎn)生影響。那為什么答案是C呢？
老師好，?？级械倪@道題，為什么Spencer fund自己和自己的協(xié)方差不等于他的方差呢？
老師，關(guān)于?？家坏膯栴}。1. 為什么concentrated portfolio有更高的active share？2. 為什么futures有均值回歸的特征？3. active share和active risk二者有啥關(guān)系（誰引起誰的變動(dòng)）
老師，講解一下aggressive position代表什么
百題case1答案有點(diǎn)亂，三個(gè)選項(xiàng)表達(dá)的都是對的嘛？
Long 130%short 30%，gross exposure 等于 gross leverage 等于160%，對嗎？net exposure 等于100%
押題的下午Q27 答案的解釋沒看懂，為什么factors are uncorrelated就是stratified sampling？
Tracking error代表的意義是什么？
Tracking error的公式是啥？
Tracking error的公式是啥？
原版書reading24 的398頁的example3的第二問？
程寶問答
金程問答