請問此張ppt中 AB基金經(jīng)理 超過無風(fēng)險利率的收益是0.65% market是0.45% 則默認0.45%也是超過無風(fēng)險利率的收益嗎？
1、押題上午題7D，題目說根據(jù)active share和active risk判斷，這樣的話可以使用股數(shù)來判斷么？2、7E感覺很難，又有最小限制又有最大限制，請老師再講講解題思路。最開始說管理100million，為何最后得出的AUM是1billion了，而且最后的1billion是必須是1billion么，超過或者不足還符合要求么？另外10倍在指數(shù)占比后面不還有個加150bps，這個條件為什么不用考慮呢？謝謝老師
這個題目不選擇最優(yōu)化？最優(yōu)化 的方法和分層抽樣的方法，哪個track error更小?
第七題 為何不是用5750000*15%除以250的價格倍數(shù) 題目中似乎沒寫明買的是哪個合約啊
押題上午題7-e，最后一步1.5m除以0.15%，這個0.15%怎么來的？
你好，請問Active share多少算低？多少算高？講解中只說了體重0.66算低，謝謝。
price weighting這個地方是不是有點問題，價格高低也和股本掛鉤啊，不能說小盤股就容易高股價，你看貴州茅臺，你看那個愛美客這都不能說是小盤股吧，感覺這個分權(quán)重的方法很奇怪誒，實務(wù)中有這樣用的嗎？能否請介紹一下，謝謝
押題的27題，為什么不選擇最優(yōu)化的方法？最優(yōu)化的方法才是可以實現(xiàn)各個風(fēng)險因子之間是不相關(guān)的呀？
原版書課后題R23第7題，計算futures每份價格的時候為什么用50而不是250呢，50是現(xiàn)貨指數(shù)的乘數(shù)吧
casebook下冊權(quán)益2016年C選項，這道題不太懂，請老師講一下，謝謝老師。
老師，麻煩問下，market cap factor是什么意思呢？
老師能解釋下為什么這里是optimization呢？題干中說minimize tracking error verus benchmark，為什么不是full replication呢？
case2第三題，什么是style fit
case2第二題，short extension是什么意思
B題目 老師怎么判斷要不要用full replication啊 你看這個題目寫的asset是3million，買3000個公司不是資金很充足嗎？為什么要用抽樣？ 我記得做過一個題也是這種情況然后就必須用full replication
程寶問答
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