老師，這里第二部突然乘以1%的這個1%是哪里來的？
老師好，沖刺筆記 下 80頁，中間 因子擇時那里，為什么 macro factors產(chǎn)生的收益更大 ？不是說因子用的越多，越不掙錢嗎？
您好r25第14題statement2 用long only 的方法allow greater invest capicity是為什么呢，long only不是因為只能買入而受到限制嗎？請講解一下謝謝
r25第三題答案提到了fund 1 有l(wèi)arge aum但是focuses on smallcap 但是題干里說no of security 是small 請問為什么得出了這類特征會加大market impact?
r24第19題能否詳細講講，謝謝
由于active risk大和benchmark差異大，這個就算factor concentrated？不明白這里啥叫factor concentrated因為這里也沒提到factor啊。。
老師好，沖刺筆記下69 頁，optimization這里，具體操作視頻里說是用index 歷史數(shù)據(jù)回歸出貝塔，想問一下現(xiàn)實中怎么回歸的 ？另外是構(gòu)建與 index貝塔相同的portfolio，我想問一下是怎么現(xiàn)實中是怎么構(gòu)建的？ 這兩個問題
想問一下equity Q7的D題目 圖表中的Active share 0.95 和 0.7 的單位是什么？是數(shù)值越大，active share越大？ 還是說benchmark = 1，偏離1越大active share越大？
老師好，沖刺筆記下 70頁最下面，被動股權(quán)投資的風(fēng)險收益來源，這三個是什么 意思？講什么的這里？
你好，9宮格不是hodings based approaches，這里不是問return based么為啥還用6宮格。還有mutually exclusive和exhaustive不是strafiled sampling的知識點么。return based有說過這倆個特性嗎
老師，tracking error從大到小的排序為：stratified sampling, optimization, full replication，對嗎？
老師好，沖刺筆記下冊 68頁 股指期貨 缺點里，有一個基差風(fēng)險，說的是如果 期貨價格跟現(xiàn)貨價格變動不一致，那么投資組合就不能完美的跟蹤基準(zhǔn)，不太理解
這個題講的pearson和spearman rank在哪里有講過么？好像沒什么映象，是代表什么的呢？
Equity 2016年Q3 C問題 答案說選Market Neural, 但是為啥符合文章中第三個條件：prohibit borrowing of cash和第四個條件：limit derivatives to long-only futures呢？ Market neutral 不是要求用leverage來提升收益么？而且不用derivative，怎樣構(gòu)建short position？
老師，押題下午題25、27和28都錯了。。。1、25題為什么不是正面篩選呢，正面篩選和主題投資區(qū)別是什么呢，把ESG好的篩出來不是正面篩選嗎？另外影響力投資辛苦老師也再說一下；2、第27題題目說的是factors之間不相關(guān)，那不正好符合建模，自變量間沒有多重共線性，為何不能選A呢，文中也看不出來是抽樣吧；3、沖刺筆記下冊第83頁的表格里擇時既可以主動也可以被動量化，為何28題就選A呢，題目表格里FAC說有reward和unreward，C選項也說了是reward的weighting，那說明也可以有unreward吧，為何C不對呢。提前謝謝老師的解答
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