金程問(wèn)答
原版書課后題reading 10的第6題，財(cái)政政策緊縮不應(yīng)該使得利率下降嗎？貨幣政策寬松也是利率下降，那么合起來(lái)的效果不就是利率下降嗎？
R11第三題A，equity-vs-bonds是什么方法？在書上沒見過(guò)?。坑泄?？謝謝
caprate和空置率反相關(guān)怎么理解？
筆記CME，避坑指南第二點(diǎn)，應(yīng)該是deltaE吧？
在算premium的時(shí)候，比如股票相對(duì)債券的premium，如果題目有historical、current、expected rate，應(yīng)該怎么判斷用哪一個(gè)呢？？三者分別在什么情況下使用呢
第8小問(wèn)不理解答案選項(xiàng)？請(qǐng)解惑
R10第六題，財(cái)政政策和貨幣政策的影響是不是說(shuō)反呢？
Reading11課后題第八題，請(qǐng)問(wèn)怎么理解貨物及服務(wù)貿(mào)易對(duì)匯率的影響？
原版書課后題第5題，在經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)展晚期，最適合投資的資產(chǎn)應(yīng)該包括commodity。本題的A選項(xiàng)cyclical asset也應(yīng)該屬于commodity，但為何A選項(xiàng)是錯(cuò)誤的？
請(qǐng)問(wèn)reading11的課后習(xí)題第九小題，題目中的short term goverment rate指的是什么？
這道題老師講錯(cuò)了吧？貨幣政策影響的是inflation，財(cái)政政策影響的是real rate.
不理解CFA怎么想的，shock不應(yīng)該by definition是短期的影響么……難道中東影響30年……1970-1980不也就是10年……
第二大段，rare negative event，為啥時(shí)低估風(fēng)險(xiǎn)，從VaR那段的表述看，不應(yīng)該時(shí)高估風(fēng)險(xiǎn)嗎？
原版書R10 第7題 書上說(shuō) mean based transfer payments vary inversely with the economy 那到底和經(jīng)濟(jì)發(fā)展是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)？ 第8題 為什么不是invert 這個(gè)答案解答我有點(diǎn)看不懂 前面明明寫了 Curve is flat to inverted.
關(guān)于VCV Matrix我有三個(gè)問(wèn)題，這兩個(gè)問(wèn)題是相關(guān)的，所以我在這就一起問(wèn)了。 第一個(gè)問(wèn)題： 第一張圖中括號(hào)部分里的內(nèi)容"...the number of assets cannot exceed the number of historiacl observations"這句話的理解是否像我在第二張圖中舉的例子一樣？ （圖2excel下面我寫了一些自己思考的內(nèi)容，請(qǐng)老師看一下是否正確） 第二個(gè)問(wèn)題： 第三張圖中的第二條"as the sample size increases..."這里的sample size，就是observation的多少吧？
程寶問(wèn)答
