金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)能否詳細(xì)解釋一下PPT中client preference這點(diǎn)？
老師，請(qǐng)問(wèn)limitation的第三點(diǎn)中舉的例子是什么意思？
老師，請(qǐng)問(wèn)怎么理解the complete set of active weights sums to zero？
老師，請(qǐng)問(wèn)去年的Risk managerment這章是不是全刪了？今年沒(méi)有這個(gè)科目了嗎？
我只是想點(diǎn)全屏點(diǎn)到了提問(wèn)，把我的全屏遮住了，請(qǐng)后臺(tái)處理下。
老師，請(qǐng)問(wèn)return目標(biāo)高，是不是能反映投資意愿高？這里的第二個(gè)意愿如何理解？
老師，請(qǐng)問(wèn)Asset turn over&investment style 如何體現(xiàn)willingness？
老師，but the same objective can be met by take positions in the benchmark portfolio，這是什么意思？怎么理解？和上面講的情況有什么不同？
老師，能否解釋一下這頁(yè)P(yáng)PT？它講的有些難以理解
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題28，這個(gè)關(guān)于roll yield說(shuō)法不太看得懂，按老師上課時(shí)說(shuō)法，roll yield就是（F-S）/S，他這里解釋感覺(jué)像commodity的roll yield
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題26題A選項(xiàng)，外幣實(shí)際利率上升，導(dǎo)致外幣升值是什么邏輯，根據(jù)利率評(píng)價(jià)公式F增加，不應(yīng)該是r DC增加嗎？
這道題long方不是虧錢(qián)嗎？鎖定了遠(yuǎn)期利率，得到更少的BRL，應(yīng)該是損失吧？！
RDC=RFC+RFX+RFX*RFC 我想問(wèn)的是如果fully hedge的話(huà)： 問(wèn)題1：就是指執(zhí)行了short 外幣的forward trade？ 問(wèn)題2：此時(shí)RFX就等于0嗎？
中間那里資產(chǎn)大類(lèi)分類(lèi)，請(qǐng)問(wèn)第一行美國(guó)股票，和第三行的primary large capital isation foreign equities這兩個(gè)分類(lèi)： 我知道他們是不滿(mǎn)足diversifying 的，但是他們滿(mǎn)足mutual exclusive嗎，謝謝
2015 Q9-B objective2： 請(qǐng)問(wèn)，如果我hedge，為什么方差計(jì)算式子中認(rèn)為σ（RFX）就等于0了呢？ 是因?yàn)橛胒orward鎖定了遠(yuǎn)期匯率，所以RFX不波動(dòng)了嗎？ 謝謝
程寶問(wèn)答
