Mock72, 第40題, 1) 根據(jù)題目curve shift, 短期長期利率上漲, 中期下降, 則有曲線more curve, 此時應用barbell strategy, 選擇B, 這么考慮, 為什么錯誤? 2) 答案公式, 請問課程講義在哪里有講到? 謝謝
老師，答案我標注的3個2.5為什么要乘啊？題目只有第一處寫了pay 2.5倍Libor啊。
老師 18題不太理解，submit names那句是指為了減少機會成本，而主動去trade那些不在經(jīng)紀商買賣的訂單嗎？
老師，請問是不是一型計算，算出來的金額一般都會加一個inflation rate，因為題目要求maintian real value； 但是二型計算，基本算出I/Y后都是已經(jīng)考慮了通貨膨脹的，所以都不用加inflation rate，我的理解對嗎？（07年真題除外，那一年***老師說了題目有問題）
Q6B沒有理解，為什么forward可以hedge,這個在哪里講到過呀
Fixed income 真題2010年A題，為什么dollor duration等于D *price*0?01 我看樹上的公式?jīng)]有乘以0.01呀？
老師你好，這幅圖上可以看做左右兩個carry trade。老師說這個圖上消除了外匯風險，我想知道的是，如果利率平價理論成立，那么這幅圖的收益是否應該為0，左右兩邊的利差被他們的外匯升值貶值完全抵消 第二，如果PPP不成立，所謂的利率風險消除是否應該理解為一定的對沖而不是完全的消除，對沖的部分可以看做是左右兩邊選擇的點所對應的的紅色和藍色線之間的區(qū)域互相抵消
為什么應對非平行移動，可以通過改變凸性啊~？不是說convexity是平行移動的情況下使用的嗎？ 謝謝～
老師，請問下這個第5題怎么解決？***老師說的聽不懂，比較漲跌，難道不考慮是long還是short嗎？
視頻中case12（原版書中的第18題）中的兩問都是利率高的貨幣走強，想問這里是否指的是近期貨幣情況，否則是否和利率平價（利率高的貨幣遠期貶值）矛盾……？ 以及如果題目的確是指近期的話，一般如何從題干中分辨提問的是近期貨幣還是遠期貨幣情況？
2009question1 indexed for inflation 就是說我們不需要再通脹調(diào)整了吧？ 這個pension 直接就是nominal的金額了？謝謝
考試時候，例如要求寫兩點，但是我不確定有一點對不對，寫了三點或者四點，那么會怎么評分？謝謝
2010 QUESTION 1-B： 沒有一直通脹率，那么就默認算出來的不用加通脹率也是nominal的return？ 謝謝
為什么long out short call相當于short forward
Reading24的19題，5-10年是less curvature，說明5和10利率上升，價格下降，為什么不是賣出5和10，而是賣出1和30呢？
程寶問答
金程問答