金程問(wèn)答
2010question1 取出資金和費(fèi)用不是一回事吧？ 我這么認(rèn)為對(duì)不對(duì)： withdraw直接就是減去分母TIA, 但如果是expense就是減去分子CF GAP？ 謝謝
老師好，煩請(qǐng)幫忙解釋下IV Acase8，如圖所示，謝謝
老師好，煩請(qǐng)解釋下IV A圖片中鉛筆劃括號(hào)的內(nèi)容，以及具體考點(diǎn)是啥
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)為什么larger convexity portfolio often have lower yields?為什么yield curve flattens時(shí)是more curvature而steepens時(shí)是less curvature？
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)11題downside deviation 怎么計(jì)算的呢？
Casebook497頁(yè)，金價(jià)預(yù)測(cè)的變化不影響cirridor，那如果實(shí)際金價(jià)發(fā)生變化會(huì)影響corridor嗎？
百題alternative第二個(gè)case，product不應(yīng)該first stage嗎，second stage上課不是說(shuō)有revenue才算嗎！
2014Q1E 1330000*return after tax=40698*（1-25%）+10374*（1-15%）+21546*（1-15%） 解出return after tax是4.3%，為什么不對(duì)呀
2014年Q1B 為什么35000不算做liquidity里面的inflow?
Case 2 第4題 為什么不選B 我認(rèn)為，give more weight to historical不能得出就是prudence的 而anchoring trap是give more weight to first information，而first information才一定是historical的
為什么long contango roll yield是負(fù)的？這個(gè)交易是如何進(jìn)行的？
accounting defeasance和improve credit rating 什么關(guān)系？謝謝
第三小題，tracking error是隨著追蹤個(gè)股數(shù)量先下降再上升的吧？ 如果只看交易費(fèi)用的話，b選項(xiàng)最低，是不是更好一些？
請(qǐng)問(wèn)ppt里第五種情況的話是不是VWAP也不適合？
老師好，請(qǐng)問(wèn)reading 29例題，這個(gè)market β一般計(jì)算中也用不到，但書(shū)上例題和課件例題中都放了這個(gè)數(shù)值，請(qǐng)問(wèn)一般market β在題目中有什么作用嗎？
程寶問(wèn)答
