為什么不是（RM-RF）？講義P7-135上寫的是 F作為因子，那就是surprise才對??？ 謝謝！
從226頁這道題的解答過程來看，插補法應該是按久期來進行插補。但是Citigroup和國債的久期可以直接等同嗎，因為前面剛剛才講到credit spread的久期比無風險利率的久期要小。
老師您好，
我看視頻這里寫：For the wealth-based taxes，tax drag%>tax rate，但我怎么計算出
if tax rate = R/(1+R), => tax drag%=tax rate；
if tax rate < R/(1+R), => tax drag%
請教，這里和p49課件給出的答案不一樣，應以哪個為準？
請教，這里的40/365，我記得二級計算時用的是40/360，到底什么時候用360，什么時候用365呢
老師您好，課后題有一道題（詳見圖片），我覺得A是正確的，因為視頻上是這樣說的：對于total returns of composite還有3選1的詳細要求：（1）1-，3-，5-年化收益；（2）Period-to-date HPR 和 1-，3-，5-年化收益；（3）Period-to-date HPR 和 過去5年（或從成立起所有年）的年化收益。是我哪里弄錯了，還是答案有問題？謝謝。
講義41到44頁，兩種method劃分依據是什么？如何區(qū)分？
講義30頁，最后一行，什么意思？vc的收益更容易被計算錯誤嗎
請教，講義30頁說vc investment 是limited information，但講義18頁說pe investor can request access to all information，哪個對？
為什么用高頻數據會低估ρ？（講義P12-135）
請問在固定收益中，從應試角度看，所提及的spread都是僅指credit risk嗎？不包括liquidity risk其他類風險？
這個例題的講解似乎跟前一張PPT的公式正好相反了
這個手寫的公式加號右邊那部分是不是多乘了個（1+gL）??？
請問carry trade例題中，USD是對EURO貶值，在第一個步驟中，借USD投資UK時，USD的匯率損失為什么還是1%？
關于swaption的strike price是swap rate嗎？ 另外關于beta，視頻說大盤股轉小盤股需要先把beta調0再調成小盤股beta 但是個人理解同樣是股票 可否直接調整beta 即若大盤股beta為2小盤股為5，直接將beta調整為5不需要中間0的過度呢？
程寶問答
金程問答
