請問怎么理解實際收益率上升更應(yīng)該買債券 收益率上升債券價格不是下降了么 謝謝
老師 我這里黃色框這里，如果按名義收益率=實際收益率+通脹來理解，通脹急速增加，不該是收益率增加嗎，為什么會下降呢，這樣理解不就跟從需求上升導(dǎo)致價格上升利率下降的方向反了嗎
老師您好， 1. 請問什么是risk aversion coefficient？根據(jù)洪老師講的，考試的時候可以把covariance and risk aversion coefficient 替換成 standard deviation and correlation 嗎？ 2.“Asset Allocation” 在考試的時候可以簡寫成AA 嗎？謝謝您！
老師好，這里是持有歐元 + long OTM put + short更加OTM put ，這與二級講的用put的bear spread是一樣的么？我覺得是一樣的，因為用put的bear spread是long put XH + short put XL。但用put的bear spread的圖應(yīng)該是圖2吧，與洪老師上課畫的圖1不一樣
老師您好，為什么錢多，要更保守？我感覺是錢多應(yīng)該更激進吧？謝謝您。
老師您好，您能解釋一下page 31頁，我用黃色筆標(biāo)注的地方嗎？謝謝您！ In the case of a portfolio consisting of a risky asset and a risk-free asset, the return to a rebalanced portfolio can be replicated by creating a buy-and-hold position in the portfolio, writing out-of- the-money puts and calls on the risky asset, and investing the premiums in risk-free bonds. As the value of puts and calls is positively related to volatility, such a position is called being short volatility (or being short gamma, by reference to the option Greeks).
不太理解這個full price的公式 以及例題里AI的算法
tax那個ppt中，effective capital gain tax第64頁ppt中的第二個公式，ppt上給的公式是對的，老師講錯了吧。那個Tecg不應(yīng)該改成Tcg
老師您好！ Reading10課后題第2題，portfolio為啥不減去Emergency reserve132500？ 難道這132500不應(yīng)該是以cash的形式持有嗎？所以應(yīng)該從 portfolio中減掉，對不對？ 為什么答案中不考慮減去reserve呢？ 謝謝！
Reading10課后題第2題答案中的7.4%為啥是名義收益率？而不是實際收益率呢？ 如果這個7.4%（即82500）是名義利率，那同樣是anticipated的賣畫收入50000也是名義收入？也就是說假設(shè)Christa的賣的畫不漲價？ 顯然這里的82500和50000兩種收入都應(yīng)該指的的是實際收入呀，它們每年都會漲3% 所以我認為應(yīng)該拿7.4%和4.5%直接比較，不用考慮3%的inflation 是不是？ 謝謝！
老師好，想問下要怎么理解w1 = w2 = 1 ?那這樣兩個權(quán)重相加不是不等于1了么
老師您好我想請教一下： 為什么institutional liabilities are "uniform in nature (all of a single type"（page 12）謝謝您！
這個是我網(wǎng)上搜到的定義。。。。 麻煩老師解釋下圖中的兩個要點，謝謝! 每個要點都沒理解。。。。。
老師好，這里為什么說4.1是拿到105塊？1.1到4.1不是一個long position 的futures么
老師好，想問下這里TDA最后全額交的應(yīng)該是什么所得稅？ salary int div cg都是不同種類的收入。
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