金程問(wèn)答
有邊角的最小方差前沿，是針對(duì)資產(chǎn)大類而言的嗎？ 也就是說(shuō)有限個(gè)數(shù)的資產(chǎn)類別？
這應(yīng)該是convex才對(duì)啊，怎么是concave呢？ 笑臉就是convex呀？
請(qǐng)問(wèn)為什么某一類資產(chǎn)權(quán)重為負(fù)的情況下就不能用corner組合來(lái)求解?。?
為什么老師說(shuō)的 1 夏普比率最高的組合就是切點(diǎn)組合？ 2 切點(diǎn)組合不是市場(chǎng)組合么？ 3 也就是說(shuō)，corner portfolio越接近市場(chǎng)組合越有效？ 謝謝!
到底什么是corner portfolio呢，麻煩老師給個(gè)定義，實(shí)在不懂呀。
如果相關(guān)系數(shù)＜1，那么圖像應(yīng)該是怎么樣？麻煩老師畫(huà)幅圖解釋下。。。。謝謝!
不理解為什么corner portfolio連線會(huì)近似于有效前沿？
第6點(diǎn)，外國(guó)經(jīng)濟(jì)好，會(huì)買更多的國(guó)內(nèi)商品，本幣升值 第4點(diǎn)，國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)高，國(guó)外資產(chǎn)less attractive，本幣升值 兩者邏輯不同，但是都針對(duì)外國(guó)經(jīng)濟(jì)情況，不考慮中間邏輯的話，結(jié)論就不一樣，真正做題的時(shí)候，該如何把握
此處利率高，sell forward 前面forward rate bias中，利率高，遠(yuǎn)期折價(jià)，買入現(xiàn)貨 請(qǐng)問(wèn)sell forward和買入現(xiàn)貨，是一樣的么 為什么emerging中，會(huì)negative roll yield，前面則是positive
Reading14 中有net worth&net wealth,其中net wealth 是考慮各類未來(lái)收入支出的現(xiàn)值，和此處的net worth 基本一致，以哪邊為準(zhǔn)？
能否詳解一下保守性偏差和代表性偏差的區(qū)別？
investment in exteriors 是什么意思
如圖 謝謝老師!
如圖 謝謝老師!
這一條不理解, 請(qǐng)老師解釋下, 謝謝老師!
程寶問(wèn)答
