金程問(wèn)答
補(bǔ)充書(shū)后題R23第20題，可否加總?cè)齻€(gè)portfolio的shift*PVBP再比較大??？
補(bǔ)充書(shū)后題R23第17題，strategy1可以算是riding yield curve吧，strategy2是降低凸性，兩個(gè)應(yīng)該都o(jì)utperform吧？如何選擇
書(shū)后補(bǔ)充題ss10R23第11題，既然要用condor，為啥完全沒(méi)考慮5年和10年的債，為啥2年債等于MD of LT bond/pvbp of 2y bond
put option的凸性是正的還是負(fù)的，為什么書(shū)后補(bǔ)充第5題不選C呢
如果 long一只股票 short一個(gè)index的etf 是否為market neutral？如果對(duì)創(chuàng)業(yè)板的兩只股票做pair trading再long 創(chuàng)業(yè)板的etf是否為alpha beta separation？是否可以將short index的etf看成去除beta的意思？
condor是個(gè)怎樣的交易？
老師，請(qǐng)問(wèn)OTM的美式期權(quán)，它的current credit risk和potential credit risk是不是都等于0？還是current credit risk為0, potential credit risk的現(xiàn)值為option現(xiàn)價(jià)？
老師，今天看ethics講義看到一處說(shuō)，收取客戶禮物但沒(méi)告知雇主是違反了I(B)(具體是基礎(chǔ)班講義第35頁(yè))，可是我怎么覺(jué)得應(yīng)該是違反IV(B)呀？請(qǐng)您幫忙解答一下~
老師，我想問(wèn)一下representativeness和availability里面的categorization的區(qū)別是什么？ 看描述的話很接近，都是classify new information基于past classification。
老師，今天群里討論一個(gè)問(wèn)題，大家觀點(diǎn)不同所以我想跟您確認(rèn)一下呀！請(qǐng)問(wèn)top-down approach和bottom-up approach哪一個(gè)更容易發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)周期變化？ 我認(rèn)為是top-down啊，畢竟一開(kāi)始就要做宏觀經(jīng)濟(jì)分析，但是有同學(xué)說(shuō)是bottom-up. 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該是哪個(gè)呀？
請(qǐng)問(wèn)第五題，為什么liquidatung bond 不是CF方法 feature？CF principal payment 不就是liquidating嗎？（我明白它不受利率波動(dòng)影響）我不明白liquidating的定義。謝謝
請(qǐng)問(wèn)道德 優(yōu)先discretionary account fee paying （較于none fee paying account)這操作有問(wèn)題嗎？
使用high frequency后 data correlation變低，我看其他地方寫(xiě)自相關(guān)性（不記得英文怎么寫(xiě)）高也是data correlation變低，好奇是不是高頻數(shù)據(jù)=自相關(guān)性高？？？？
condor要求各個(gè)債卷的money duration相等，butterfly要求wings 和body money duration相等。就這么一個(gè)區(qū)別么？
simulated的業(yè)績(jī)能link simulated的業(yè)績(jī)么？
程寶問(wèn)答
