增加convexity的第四種方法 long call option的時候，需要同時short put option嗎？還是僅僅long call option就可以了？
請問老師：Ethics部分R2的課后習題第26題中，Vinken保存記錄五年，但是準則中不是說如果當?shù)胤ㄒ?guī)沒有要求，就需要保存7年嗎？答案顯示Vinken的這種做法并沒有違背準則，是為什么呢？
Floor Value 指的是什么？
請問老師：下午題部分用什么資料練習比較好？Kalpan出的practice exam可以拿來練下午題嗎？
老師，被這個應(yīng)該選nominal 還是real bond給弄暈了。大面來說，什么時候該選什么？和題目中plan benefit is not inflation indexed有關(guān)系么？謝謝
SS8 Risk budgeting 根據(jù)老師課件，圖片中的標亮部分是Rp。 如果是這樣，等式兩邊分子是一樣的，那么optimal risk budgeting也可理解為MCTRi=MCTRj，對吧？ MCTRi和MCTRj，僅僅是衡量的風險數(shù)量不一樣，但是不管是i還是j，每單位風險是excess return的貢獻是一樣的，對吧？
請問下2013年的Question 1（Thomas&Elizabeth） 里面提到的Cash Reserve 250,000。在計算收益率的時候，為啥要從Portfolio里面扣掉，而不是在分子投資收益里面添加250,000？
請問老師：在GIPS的課后習題14題中，為什么四月15日所屬的full measurement period終止于3月31日？ 多出來的十五天performance如何處理呢？
請老師解釋一下這頁最后這段話，謝謝您
想問下casebook 13年Q7 A,B兩部分是關(guān)于shortfall risk的，這部分內(nèi)容是不是已經(jīng)不用看了？謝謝！
請問最后那道例題，為什么55，000的mortgage沒有從可投資資產(chǎn)10，200，000中減掉？夫妻倆55歲這一年也要付mortgage而且默認年末付。謝謝！
煩問，behavior portfolio theory與mental account ing有啥區(qū)別？感覺說的都是一樣的事??？都是心理上不同賬戶？
請問46頁題目給出的Barbell價格 加權(quán)平均后為什么和47頁的current price不同？46頁的信息沒用嗎？謝謝您
請問老師：GIPS種披露external risk是只需要披露當年的情況，還是需要披露十年的數(shù)據(jù)？
程寶問答
金程問答