這個股票借出不是應該屬于equity范疇嗎？為何要拿到bond method for leverage？既然講債券就應該講債券有關的杠桿產(chǎn)品??？
這里講課的內(nèi)容不對吧？只有我們投資的是外國債券才要加上匯率損益這塊，并且上面四項相加是1+RFC 的總和也就是外幣的收益率并不是本國收益率
基于債券利率等于基準利率+spread，但是基準利率和spread又成負相關，所以很難通過spread上升或者下降去辨別最終債券利率是上升還是下降吧？
這里的spread下降價格減少和上一個內(nèi)容里面的 correlation中說到的 sprear和利率是負相關的，存在矛盾。如果spread 減少那利率上升債券價格應該下降，還有一個思考角度是spread下降說明當前信用風險低，也就是經(jīng)濟轉好，那么我們不會維持低利率，反而利率會一點點上升，解釋出來的債券價格也應該下降的。所以課上說spread 下降價格上升我認為不對。
老師 industrial不是pro cyclical嗎
計算結果有問題吧？(10.8-10)*1000=800，(10.8-10.7)*700-14=56，800-56=744
第三問為什么不能用parity公式直接算出F來？而是要用bob這種粗略算法？
老師，這個愛爾蘭解答說是衰退期。但是這幾項都不滿足啊？策略不是更刺激么。住房需求也不是強。
老師，幫忙解釋下這道題為什么選A呢，答案講的不是很明白
老師第一句的意思是C/B匯率上升？那是C國弱勢貨幣，債券收益率高啊。還是說的只是C國匯率要漲？如果是這樣那是C債券收益率降。
老師，這道題算β時用，我圖3中那種算法為什么和答案不一樣呢
題目里country currency portfolio是指外資在本國的資產(chǎn)組合嗎，為什么該組合中debt占比越大越不穩(wěn)定呢
老師，這道題題目和答案是什么意思，為什么選C呢，考察哪個知識點
第一題survivability bias應該是說failed公司都沒被考慮嗎，這里這些公司就算倒閉了也沒被剔除，不應該是證明不存在survivability bias么
第一題如果是GK模型的話是減去??( ????) =??/??+ %??? ? %??? + %???/?，是減去shares,但是解答里確實+號，能解釋一下嗎
程寶問答
金程問答
