這道題問的不是XYZ債券的yield spread嗎？題目中說2-10年之間的yield spread是100，又不代表XYZ債券的RP都來自term premium.
這道題看原文其實(shí)沒提到解析的平滑問題呀，我做題的時(shí)候試圖用case中解釋的model去做題，但是根本得不出相同的結(jié)論。
模型怎么會(huì)造成inconsistent 呢？
老師，匯率利率這里，邏輯是不是這樣。根據(jù)ppp，A國利率高所以A國通脹高，所以A貨幣貶值。 如果兩國貨幣link，貨幣貶值該國債券收益率就高。 如果自由浮動(dòng)，貨幣貶值利率（真實(shí)）高？
老師，這1、2、4個(gè)題…真的…沒有思路…
老師，能否總結(jié)一下，這類題目中哪種情況下要加上殘差項(xiàng)的方差，哪種情況下不用加呢？
泰勒公式算出7.75%后，怎么選出C選項(xiàng)，解題思路是什么？
講義說寬松的貨幣和財(cái)政政策會(huì)導(dǎo)致高的名義利率呀，這里怎么不適用了呢
為什么fed fund rate netral是netral+通脹 那current FFR=3又代表什么呢？
這個(gè)音頻有問題，一頓一頓的，能不能調(diào)整一下啊
這里沒有展開說，沖刺筆記有看不懂…從方差如何推到貝塔和殘差的？后面也完全就看不懂了..按照方差公式E-u，u為0，也推不出和cov有關(guān)啊，麻煩詳細(xì)推下
true return市場(chǎng)上的真實(shí)數(shù)據(jù)指的什么？為什么這些數(shù)據(jù)不是觀察到的？觀察到的數(shù)據(jù)為什么是smooth調(diào)整的？調(diào)整的不是計(jì)算的嗎？怎么是觀察的？真實(shí)數(shù)據(jù)不是觀測(cè)那怎么得到？
2022B下午題Case3。這句contractionary policy is reversed怎么理解？
老師，我記得以前說的平滑數(shù)據(jù)會(huì)高估return，低谷波動(dòng)率和相關(guān)性
老師，想問下cap rate怎么理解比較合適？視頻中老師講解說可以看做投資獲得的經(jīng)營性的收益，類似股票投資的D1/P0，但是如果是這樣理解的話，如何理解cap rate會(huì)proportional to vacancy rate... 如果房子（比如是個(gè)住宅樓）空置率很高，沒人租，相當(dāng)于經(jīng)營不善，這樣的話通過經(jīng)營獲得的收益率會(huì)下降。。。這里預(yù)期的cap rate也會(huì)下降？
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