yield spreads are exceedingly high, 這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該考慮flight to quality嗎，應(yīng)該買質(zhì)量好的債券吧
就是想知道，遇到這種題目怎么思考，reporting這部分列了那么多內(nèi)容，為什么答案里只用寫這幾條，而其他幾條不用寫呢？
99%的confidence interval K值不應(yīng)該是2.58嗎？ 為什么這里用2.33？
第四題遇到option strategy的delta計(jì)算是不是只需要簡(jiǎn)單的加總就行了？比如long risk reversal = long OTM call + short OTM put = 0 - (0） = 0 如果long straddle = long ATM call + long ATM put = 0.5 - 0.5 = 0類似這樣
對(duì)于unrewarded factor就要把系數(shù)調(diào)低嗎？unrewarded factor只是沒有充分的證據(jù)證明長(zhǎng)期一定可以賺錢，但是只要進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)機(jī)把握好同樣可以賺錢，unrewarded factor并不意味著是差因子吧？請(qǐng)老師再解釋一下，謝謝！
老師，這道題為什么選C呢，題目是不是缺了內(nèi)容，選項(xiàng)B為什么不對(duì)
老師，答案為什么選C呢，C選項(xiàng)說每個(gè)成分股，股數(shù)是一樣的，這不對(duì)吧？另外price weighted index，答案中開始說weight of each stock is its price per share dividended by the sum of all share price, 后半句又說can be interpreted as a portfolio composed one share of each consituent security。前后不是矛盾了嗎
statement3沒聽懂啥意思
如果這里直接有利客戶，但還有另外一部分其他組合其他客戶也收益了，就一定不可以，即便這個(gè)soft commission對(duì)比下來對(duì)客戶更有利
想問一下老師，如果簡(jiǎn)答題不知道正確答案該怎么寫，是只寫自己能確定的嗎。比如讓說兩條原因，我說了一個(gè)正確原因，一個(gè)錯(cuò)誤原因，會(huì)因?yàn)槲掖疱e(cuò)的這一條不給我分?jǐn)?shù)嗎。
expected compound return公式在哪里講過，是考點(diǎn)嗎
active risk 和standand deviation of return 有什么區(qū)別
在現(xiàn)實(shí)的ETF買賣里，ETF交易成本是更低的為什么是higher？
第四題：ABC三個(gè)stock 為何不用market value加權(quán)計(jì)算active share，看公式是用等權(quán)重的方式計(jì)算的
這道題為什么選TWICE呢，同一板塊兩個(gè)不同的股票，long一個(gè)short另一個(gè)，實(shí)現(xiàn)的α不是0.5嗎
程寶問答
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