第四問，hedge ratio不是beta嗎？CAPM里面Beta不是cov(i, m)/Var(m) 嗎？資產(chǎn)波動率i相當于X，市場波動率M相當于Y。但是為什么在這道題里面反過來了呢？
老師，這個沒有duration neutral啊
這里明確告知的是最低資產(chǎn)規(guī)模是多少，以及這些業(yè)績是規(guī)模以上？不展示最低規(guī)模下的，還是分開展示？
請問老師，這題里， NGM’s method of trade on 15 May為什么不符合呢？
43題不管她是不是提前確定了best execution, 她確實是在客戶之前轉了自己的倉啊
造成基差風險的原因有哪些？
這里算出來S&P500 futures為7.65，tick size是0.5，為啥不是7.5而是8呢？按照上一個視頻的說法，7.5離7.65近啊
老師，這節(jié)課里的range應該是股票價格變動的上下幅度吧？而不是股票在組合中占比變動的上下幅度？
三級考試中有不記分的實驗題嗎？寫作題每答完一題需要點擊保存鍵嗎？
請老師解釋一下第一題，這里short eur 是買入gbp ，可否理解為怕gbp 升值， 是否應該買入call option
減稅的政策是為了刺激經(jīng)濟，為什么會給經(jīng)濟造成震動呢
你好老師 ，rolling yield使用的數(shù)據(jù)是F0和S1，對嗎？
CAD/USD spot rate is 1.25, 這個是 1 USD （base currency） = 1.2 CAD （quote currency）？ 可是USD在題目里面是本幣啊，每一個強化題都有這樣的困惑。
那這里和I(B)獨列客觀有關系嗎
這里為什么用100w除以（7.3×100）
程寶問答
金程問答
