金程問(wèn)答
在這個(gè)套利例題里，F(xiàn)wd 是 premium, 理論上應(yīng)該short base currency AUD, 為什么算出的結(jié)果確是short BRL，是因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家的利率差沒(méi)有那么大嗎？
講義第一行公式和最后一行公式聯(lián)立，推出futures和CTD的duration相等？ 還有老師推演過(guò)程的第三個(gè)等號(hào)，為什么再乘一個(gè)CF？
這里相關(guān)系數(shù)是不是印錯(cuò)了，Rfc和Rfx的相關(guān)系數(shù)
為什么計(jì)算target部分時(shí)，第一個(gè)公式用MV(t)＊MD(t)，第二個(gè)公式用MV(p)＊MD(t)？
此處volatility策略是short低執(zhí)行價(jià)格put，long高執(zhí)行價(jià)格的call？
為什么這類(lèi)調(diào)整都需要用現(xiàn)金轉(zhuǎn)一道？為什么不可以用股票收益和債券收益的互換？大盤(pán)股和小盤(pán)股的互換？
delta的定義都是在long position的情況下進(jìn)行的嗎？
想問(wèn)一下，衍生從Options Greeks開(kāi)始 （PPT第47頁(yè)—57頁(yè)）感覺(jué)都是衍生二級(jí)知識(shí)- - 12月剛考完二級(jí)，感覺(jué)剛學(xué)完，內(nèi)容一模一樣。。這是三級(jí)知識(shí)點(diǎn)嗎？？？？
老師，這道題的第三小問(wèn)，為什么是美元升值會(huì)有利呢，美元作為低利率，如果升值了，也就是高利率國(guó)家的印度貨幣貶值了，那之前通過(guò)利差賺取的錢(qián)不就全部都虧回去了么
為什么call和put的隱含波動(dòng)率是一樣的？
為什么higher forward premium會(huì)導(dǎo)致higher roll return。麻煩給我講解下roll yield，2級(jí)的知識(shí)想不起來(lái)了謝謝。
請(qǐng)問(wèn)第三條，為什么put的X越低，價(jià)格反而越高？我的理解是put的X越低代表賺到錢(qián)的幾率越小，價(jià)格也應(yīng)該越低才對(duì)啊
請(qǐng)問(wèn)一份期權(quán)合約中，到底算short了多少份call是不是等于名義本金除以標(biāo)的資產(chǎn)期初價(jià)格？相當(dāng)于假如期初就行權(quán)需要交割多少股股票？
假如我short了1份call，根據(jù)hedge ratio我需要long delta份的stock，那請(qǐng)問(wèn)1份call具體是什么意義？和名字本金規(guī)模有關(guān)系嗎？比如我一份期權(quán)合約可以寫(xiě)100萬(wàn)的call，也可以寫(xiě)成1000萬(wàn)的call，那這時(shí)候我需要買(mǎi)入的股票數(shù)量是多少？如果都按1份合約算，我需要買(mǎi)入股票的數(shù)量是不變的嗎？?jī)蓚€(gè)不同的名字本金需要對(duì)沖買(mǎi)入的股票數(shù)量肯定不同吧？
call delta 與gamma有關(guān)系嗎？
程寶問(wèn)答
