讀了好久沒太明白這三點(diǎn)。
為什么consideration 2就沒有問題呢？情景分析里增加極端情況就是為了測試最極端的損失，但是正文又講假設(shè)和過去經(jīng)濟(jì)危機(jī)的后果一樣。
B和C為什么錯呢？
不是說垃圾債的yield curve由于發(fā)行時風(fēng)險最高，所以都是短期更高長期更低，并且基本都是在投資級債券曲線的上方。為什么不是C呢？
A和B的because后面的描述沒有特別理解，為什么A選項(xiàng)的buyer是receiving？
這個80%和20%權(quán)重是通過什么思路得出來的呢？我記得這道題畫三角形用線性插補(bǔ)法也沒有算出來，就是假設(shè)12年government yield的是x，然后根據(jù)相似三角形，2.3%/x=20/12。算出來的x是1.38%，再和2.8%相減得不到選項(xiàng)里的答案。
Cash Secured Put的解釋，如果是為了保障未來有資金去買資產(chǎn)，先在銀行存入K的錢，那么T時間后的錢應(yīng)該是K(1+rf)T, 而不是K/(1+rf)T，這樣理解有問題嗎？
你好，課后練習(xí)的一道題17題，沒法分清楚幣種方向，請講解下規(guī)則，未來我手中會收到BRL, 我會在收到時刻換成美元，但是我現(xiàn)在擔(dān)心在我收到BRL之前，它相對美元貶值，所以我要怎么做？
老師這個題沒有spread0？
Passive factor based方法里面，每個因子前面的beta是怎么確定的？不也得用optimization嗎，所以有什么區(qū)別呢
因外幣升值，總體收益不應(yīng)該增加嗎，為啥不選A
factor based和optimization的區(qū)別是不是，opti是完全被動跟蹤指數(shù)，通過min追蹤誤差獲得配置在不同因子的權(quán)重，factor based是隔離出主要風(fēng)險因子，但可自己調(diào)權(quán)重
老師說TMR是幾何平均，幾何平均的話不是最后要開方嗎？為什么這里沒有開方
early expansion 不是spread 呈下降圖形嗎，為啥不是B，您能解釋下那幾個不同時期的圖的邏輯嗎
提取credit spread 因子沖刺筆記上是不是打印錯了
程寶問答
金程問答