為什么MF贖回時(shí)的稅額要由其他投資者負(fù)擔(dān)？
老師好，哪里體現(xiàn)出delta i/delta y等于0.85
cds這里，想underweight 就是想降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，買cds。要overweight就是想增加風(fēng)險(xiǎn)敞口，所以賣cds對(duì)吧。即便不給下面的spread變化也應(yīng)該這樣買賣，對(duì)吧
老師好，不太理解為什么donation也是總開支的一部分呢？
單純對(duì)比options，沒有特別明白買call相比于賣put的優(yōu)勢(shì)在哪里？
請(qǐng)問 Covered Call 和 Protective Put的圖形中，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格和股票建倉成本是同一個(gè)點(diǎn)嗎？如果不是，該如何在圖上確定？
C感覺沒毛病呀。。哪里錯(cuò)了。。
這題能幫忙講解一下嗎？
為什么第一問各組合Expected Return無效條件？
老師，此題第二問，我覺得可以通過已知信息推出相關(guān)系數(shù)，但題中給了相關(guān)系數(shù)，是否可視為條件有矛盾？
百題第二題 圖里的這個(gè)公式不就是optimal hedge的回歸公式？那凡是使用這個(gè)公式回歸判斷hedge ratio的都是minimum variance hedge?
老師 做回歸的MVH是不是就是optimal hedge?
題目不是說yield上升且預(yù)計(jì)保持不變嗎，B選項(xiàng)不是應(yīng)該賺錢才對(duì)？
老師 這個(gè)寫作CASE的第一問本質(zhì)是問speculative volatility trader與hegder的對(duì)比，怎么答才有分？
老師好，請(qǐng)問第2問中family living expenses will decline by 30000per year,這個(gè)不需要計(jì)算嗎？解析中沒有把PMT=-30000進(jìn)行計(jì)算？另外解析中PMT=-85000這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的，沒看懂
程寶問答
金程問答