老師好，請問下第4題A和C為什么不對？視頻沒聽明白
老師好，第2題策略 1 在為未來負(fù)債提供資金（現(xiàn)金流量方面更好的可預(yù)測性）和降低基金的國內(nèi)債券投資組合和股票投資組合之間的相關(guān)性（更好的分散化）方面優(yōu)于策略 2，這個(gè)解析不太理解
還有就是OTM的option賣得比較便宜 所以波動(dòng)率微笑策略還有圖像都用OTM進(jìn)行理解？
老師 我們在討論波動(dòng)率微笑的策略還有圖像時(shí)，是不是對于call 和 put的討論都是OTM比較多？OTM比較順邏輯？比如第三張圖左側(cè)可以用ITM call理解但卻是用OTM來表達(dá)？
第一題相關(guān)的講義內(nèi)容是哪里，能否指出下？并請老師再描述下答案
老師好，不太明白第5題為什么選C，解析沒聽明白
麻煩再講解一下為什預(yù)期升水/貼水會(huì)影響under-/over- hedging
視頻里這一頁和講義里關(guān)于這一段的描述完全相反。講義里說利率未來預(yù)期要下降的時(shí)候，對沖比例會(huì)更高。請問以哪一個(gè)為準(zhǔn)？
還是不能理解為什么swap bpv還要再除以100？future為什么就可以不用除呢？future用債券的話也是面值為100的債券??？
我想問下第二題的第二部為什么用的是0.8875，這個(gè)不是dealer的買價(jià)嗎，我們從dealer那邊買250萬美元不應(yīng)該用dealer的賣價(jià)去買嗎？
第3題，即使客戶書面同意，但依然不算best execution吧，這種時(shí)候不應(yīng)該交回客戶自己打理或者修改IPS嗎
第3題，policy2 Designate an existing employee as a compliance officer 不會(huì)影響?yīng)毩⒖陀^性嗎？
沒有理解這個(gè)是什么意思The weighted cross-productis equal to –0.005%
老師不理解第三題 股價(jià)下跌 delta put and delta call都下跌，那么用來對沖的no應(yīng)該上漲?。?
請問這是2023年的備考視頻嗎？為什么還有提及行為金融學(xué)？？2024年新考綱是不是已經(jīng)把行為金融學(xué)刪除了？
程寶問答
金程問答