金程問(wèn)答
diversification-oriented strategy=> maximised weighted average volatility of the portfolio?最大化的波動(dòng)率，就是最大化的分散化？請(qǐng)解釋邏輯。謝謝
第28-266頁(yè)上的maximum loss是不是寫錯(cuò)了
第5題，沒看出哪里不符合suitability，題目都說(shuō)已經(jīng)完全符合客戶investment objective了
精 第2題，AMC不就是公司版的Code and ethics嗎？和個(gè)人的肯定不一樣吧，作為公司怎么遵守個(gè)人的??？如果公司可以遵守個(gè)人的，那還需要AMC做什么？
第1題，什么情況下，客戶能被帶走，什么時(shí)候不行？
第4題，受政治影響，那不等于在告訴你他的獨(dú)立客觀性受到影響了嗎，怎么會(huì)合理呢？
第5題，interest adjustments是什么情況，課上老師沒講過(guò)，屬于哪個(gè)條款的內(nèi)容？
這里算 capital needs 為什么只扣除（less）Marion's income 沒有同時(shí)扣除 Jacques' income 呢
這里的tangency portfolio是指的什么？考試時(shí)候提到什么時(shí)候是最優(yōu)的risk budget，只回答ratio of excess return相等可以嗎？是否需要加上這個(gè)tangency portfolio的Sharp ratio？
為什么說(shuō)spot VIX不可得？雖然它反應(yīng)未來(lái)波動(dòng)率，但VIX也是真實(shí)存在的指數(shù)??？
視頻里老師提到零息債券只有一年以內(nèi)的。如果在免疫策略里找不到零息債券是否也是可以用付息的債券呢？
behavior finance這門課刪除之后，在CME中的九大挑戰(zhàn)中psychological biases是否會(huì)增加出題概率或同樣出題概率較小
老師這道題的思路有問(wèn)題吧，怎么能直接看兩個(gè)貨幣的利率誰(shuí)高呢？那188頁(yè)里英鎊的利息里比澳元高難道還是借澳元投英鎊嗎？
為什么說(shuō)straddle是delta-neutral?straddle不就是買一個(gè)call option 和 put option就可以了，沒有做delta hedge啊
straddle之前講的條件是put option 和call option的執(zhí)行價(jià)格是一樣的，沒說(shuō)要是ATM的狀態(tài)哇？為什么這次又加以限定呢？ITM OTM ATM有區(qū)別嗎/
程寶問(wèn)答
