老師，想問一下這個(gè)地方為什么要買入長(zhǎng)期債券同時(shí)賣出短期債券？騎乘策略只做一個(gè)不行嗎？而且買入長(zhǎng)期債券是因?yàn)殚L(zhǎng)期債券久期大，利率下降債券價(jià)格漲得多，那短期債券是久期較小漲的少，但是為什么賣短期債券？
老師好，請(qǐng)問這題為什么不能選B
第三題，gift 和 bequest再稅收上有什么區(qū)別？為什么一個(gè)用Alistar一個(gè)用Zyra的稅率
第一題，為什么IPS投資目標(biāo)是最重要的信息？
第四題，為什么損失的稅盾可以直接當(dāng)成利潤(rùn)？
遇到一個(gè)題目，比較三個(gè)計(jì)算結(jié)果，相等的話就滿足均衡條件。如果保留兩位小數(shù)就是相等、保留三位就是不相等。想請(qǐng)問一下這種情況該怎么判斷？協(xié)會(huì)對(duì)保留小數(shù)位數(shù) 有細(xì)致的規(guī)定嗎？
第一問算insurance 是否fairly price，為何是通過算終值，而不是通過選現(xiàn)值來計(jì)算？
麻煩將一下第一道題怎么算？
請(qǐng)問在IS部分，用bps形式算delay cost、trading cost時(shí)候，分母到底是用IS還是Paper總成本?。款}目和講義中感覺有些模棱兩可
第二題，總感覺這里的notional amount應(yīng)該轉(zhuǎn)換成美元，為3.5 million/1.48。我哪里考慮錯(cuò)了？
在答案中提到利率期貨的圖形是flatten的，怎么后面又說收益率曲線是steepening，這里兩個(gè)圖形說的不是一個(gè)事情嗎？收益率曲線不就是interest rate curve嗎？
看看forward discount or premium 是看forward quoted price 正負(fù),還是看他上升下降？
第三題，對(duì)于齲齒這種問題不是應(yīng)該購買醫(yī)保去解決嗎，那不是屬于risk transfer的范疇嗎？還有risk retention是什么
第二題， unvested portion of an employer pension plan應(yīng)該被算作什么資產(chǎn)？
Q1能回答B(yǎng)為什么不好嗎？
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