金程問(wèn)答
老師好，為什么每年給大學(xué)的支持10million沒(méi)有算進(jìn)負(fù)債里面？
為什麼投ILLIQUID後此ＥＦＦＩＣＩＥＮＴ ＦＲＯＮＴＩＥＲ CURVE會(huì)向上?
如何理解statement 3 是正確的，請(qǐng)老師講解一下？
老師好，最大虧損不是期權(quán)費(fèi)嗎
老師，這個(gè)地方是進(jìn)入什么樣的貨幣互換呢？視頻中老師沒(méi)有說(shuō)清楚，是進(jìn)入收美元支澳元的貨幣互換嗎？
老師好，不太理解波動(dòng)率越大只有給期權(quán)帶來(lái)好處？為什么都是呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)
請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解
老師我昨天考完三級(jí)了，有些涉及金額的寫(xiě)作計(jì)算題好像忘寫(xiě)貨幣符號(hào)了，只寫(xiě)了數(shù)字…這個(gè)會(huì)影響得分嗎？我還有什么辦法能爭(zhēng)取下得分嗎？
這里面答案的回答 the shocks of volatility arise from unexpected large or small returns,怎么理解？另外，答案提到coeffients 是正數(shù)且不太大，文章中并沒(méi)有說(shuō)呀？這個(gè)是怎么推理得出的呢？能不能直接簡(jiǎn)單答：ARCH model是基于時(shí)間序列的預(yù)測(cè)波動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)的模型，基于過(guò)去的波動(dòng)率和shocks來(lái)預(yù)測(cè)當(dāng)前的volatility，因此包含time variation和capture observed clustering呢？
第四題，課上好像不是這么說(shuō)的，應(yīng)該從買(mǎi)入價(jià)為BASIS來(lái)計(jì)算GAIN吧
ABO
老師，請(qǐng)問(wèn)該題statement 3應(yīng)該如何修改才是正確的。
為什么投資期限大于Mac Duation時(shí)，再投資風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)地位；小于MacD時(shí)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)地位
第七題，好像題目也沒(méi)說(shuō)B這個(gè)人有什么investment objectives and constraints，怎么進(jìn)行具體的對(duì)比？
老師好，為什么這題不能選Ｂ，全部投資到股票風(fēng)險(xiǎn)也太集中了
程寶問(wèn)答
