老師好 ，請問視頻中是舉例執(zhí)行價是2700點的call option嗎？視頻聽不清
經(jīng)濟底部，央行會降息，債券價格上漲，為什么老師說未來會下降？
這道題在segmented市場下，美國資產(chǎn)與全球市場是分開的，為什么SR還用全球市場的呢？題目中US real estate的SR是NA，如果與全球市場SR一樣，就不是NA了吧？
segmented和integrated是指什么？為什么分割度高意味著不能投資其他國家？
問個題外話，我國在三元悖論中，是不是只滿足獨立的貨幣政策？資本既沒有自由流通，也不是固定的匯率
老師，這一道題為什么超額收益的公式的spread不是基于變化后的spread來計算呢？每一道題的spread都是2.75？
能不能解釋下最后一個表格的問題
老師，calendar spread里面有個條件是“on the same underlying asset and with the same strike”，這個條件是指一買一賣的兩個call是同一個標的資產(chǎn)且其在兩個不同到期日的執(zhí)行價格都相同的意思嗎？
這道題通過RPm=P*方差*SR，來求方差，那這里的P=1嗎？我看答案直接是RPm=方差*SR
老師好，請問衍生品科目也會涉及寫作題嗎？
原版書課后題第1題可以解釋一下嗎？尤其是GTAA和“cover corporate and municipal as well as government debt securities”
寬松貨幣政策代表著市場上貨幣供應加大，那么利率是下降，但是題目中給了一個關鍵詞persistent，那么導致Inflation上升超過real rate下跌，所以結果是nominal rate上漲，是這樣理解嗎？
老師好，請問這個策略的最大收益和最大損失是怎樣算出來的？
老師好，這個盈虧平衡點是怎樣算出來的？
三級 AA $5.5 Million Account是net of tax，net of tax是說明這個賬戶就是taxable account了嗎？ 如果貨幣基金賬戶是taxable account，那我也可以理解為taxable account 對equity這類low tax資產(chǎn)比較適合，我多配制一些equity更好，那么$5.5 Million Account選擇Alternative 1: 80% equities也講得通吧？ 這類題目怎么權衡equity權重更大一些重要？ 另外，taxable account內(nèi)資產(chǎn)波動小我可以理解，但是為什么韓霄說資產(chǎn)波動率降低，故可推導出其rebalancing range更大？不make sense吧
程寶問答
金程問答
