這題為什么選C不選B，難道hedge fund不是volatility很大嗎，作為另類投資，收益不是很高嗎，不然別人選hedge fund作為投資品干啥呢？
題目里說傳統(tǒng)資產(chǎn)和另類資產(chǎn)都是正態(tài)分布，怎么答案里說傳統(tǒng)資產(chǎn)不是正態(tài)分布，搞暈了，請老師講一講到底傳統(tǒng)資產(chǎn)和另類資產(chǎn)是不是正態(tài)分布？
MCTR本身是由資產(chǎn)本身的特征決定還是由分配到這類資產(chǎn)的金額決定？為什么增加某一資產(chǎn)權(quán)重會升高該資產(chǎn)的MCTR？
這里構(gòu)建value的投資工具為什么是long value stock short growth stock呢？growth stock的風(fēng)險不應(yīng)高于value stock嗎？Fama French三因子模型中是value stock-growth stock還是反過來請老師再梳理一下。
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答案C為什么是錯的呢，請舉例說明？
題目說這個大學(xué)對基金的依賴低，為什么不能配置風(fēng)險高的新興市場的？
這道題為啥選C，答案標(biāo)紅的地方完全看不懂，請老師幫忙解答他的計算邏輯是什么？
為什么和其他資產(chǎn)關(guān)聯(lián)性高的資產(chǎn)，需要有更寬的再平衡帶寬呢，從哪個角度去理解更寬帶寬，能帶來什么好處呢？
為什么全球市場組合會偏向于本國的、價值股、小盤股和新興市場呢？這是哪個知識點，怎么理解？
這里4.56%、2.26%、0.75%是怎么算出來的請展示計算過程
這里的120個樣本數(shù)少于20的10倍，我的問題是這個10倍的10是從10年的10取的嗎？還是如果取樣是15年，也必須大于20的10倍呢？就是這個10是不是固定的，還是跟著年變化的？
pairwise correlation是什么意思？為什么pairwise correlation低，有可能線性相關(guān)性高，請舉例說明
20個資產(chǎn)，需要至少10倍的取樣數(shù)量，所以得到200，大于120，這里的10倍是因為是10年的原因，還是比如我如果30個資產(chǎn)，20年，還是30乘以10，至少300個取樣呢，還是我變成至少30乘以20，一共600個取樣數(shù)量呢？我的問題是這個10是固定的還是按照題目里面這個10年的10變化的呢？
Dornbusch overshooting沖刺筆記上沒找到，哪里有相關(guān)的知識點？
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