為什么這個題目net-short volatility就是靠賣期權賺期權費，是投機性賭波動率；而net-long volatility就是保底hedge而不是賭波動率呢？long straddle和short straddle都是賭波動率啊
第2第4題看不懂
第二題在問什么？答案highlight部分是什么意思呢？
答案這兩句話是什么意思，為何如此？
1.67%怎么來的？是啥玩意
如何區(qū)分這兩個bias？
Pearson的貨幣市場工具不也是short term horizon嗎？
所以第一題可以不用看表1對嗎？我看基建的target比current要低，就沒選A。
為什么innital recovery時期的long-term rates bottom？如果按照我的邏輯，innitial recovery時期很可能財政政策寬松，那么long term rates更可能是上漲。
經常性賬戶赤字
為什么因為多重共線性的問題會顯得整體風險比較?。?
這題在說什么？
想問下，yield spreads are exceedingly high，說明公司風險很高，是不是也能判斷出不應該買股票（主要是公司）??？
老師你好，這里說spread保持穩(wěn)定，老師也說那spread不會變的話，spread變動乘以duration這部分就沒有了，spread本身就是超額收益，那為什么還要增加久期呢？
rebalancing range是干嘛用的
程寶問答
金程問答
