能不能詳細講解一下return-based 和holding based approach 的區(qū)別和考試中的用法
最后一題的B答案，老師講的時候把liquidity 理解為申購門檻，這里liquidity 到底是指申購門檻還是贖回的問題？
第三題，如果有效前沿上的資產(chǎn)配置是最優(yōu)的，即使是MOV的缺點是資產(chǎn)配置比較集中，為什么非要加constraint偏離最優(yōu)資產(chǎn)配置呢？
第一題，講解中為什么可以絕對的說買股票不能抗通脹呢？有轉(zhuǎn)嫁成本能力的公司的股票是好的抗通脹投資啊
Comment 2: The payoff of a variance swap is convex with respect to changes in volatility.
第四題
第5題，偏空策略的回報目標通常低于大多數(shù)其他對沖基金策略，但它可以提供負相關(guān)收益。請問short能提供負相關(guān)收益這個應(yīng)該怎么理解??？
老師，我想追問一下第二題，如果合并成功，盈利應(yīng)該怎么計算？
第一題，想問基金經(jīng)理交易的到底是bond還是futures??？TSM和CSM的策略只是和交易futures有關(guān)對不（是放在managed futures下面的）
老師您好，我想問一下固收百題第5個case第三題。不是很理解這道題在問什么和解題的思路?？戳舜鸢敢活^霧水
為什么put spread是從25開始計算而call spread是從31開始計算呢？
題目這句話Both trends can combine to possibly affect the value of the won (KRW) relative to the US dollar意思是韓元會升值？我讀起來感覺怪怪的。
麻煩老師講一下這道題，謝謝
這道例題里面的好幾道題，是都必須要通過完整的公式計算出結(jié)果來比較嗎？可以根據(jù)三種結(jié)構(gòu)本身的定性特點來得出答案嗎？
What is cross-sectional consistency?
程寶問答
金程問答