股價是在slow down達到peak還是在contraction達到peak
inflation是在slow down達到peak還是在contraction達到peak
百題Case 1: Minglu Li，第二問：請問是怎么得出“事后預測事前”呢？預測的波動率比實際大，并且沒有調整不是好事么？高估risk，做足準備？
老師，正的butterfly帶有負的butterfly spread? 是這個意思嗎？
b在分子是X國貨幣更貴還是Y國？ 為什么？ 謝謝
老師，期貨合約價格中的隱含利率曲線如果在到期時點低于到期即期，那買期貨不是虧了嗎？
課后簡答 case An analyst：不是特別明白第一問的計算邏輯，ST模型是根據某個mkt和國際mkt的融合程度推算出risk premium。并且這道題說了swiss mkt和國際市場是完全融合的。那么如果需要計算的這3個行業(yè)是屬于swiss mkt的話，那么它們不也應該也是和國際市場完全融合的嗎？如果這3個行業(yè)不算swiss mkt的話，那么這道題是默認segment和global的sharp ratio一樣么？
E(Rre) = Cap rate + NOI growth rate ? %ΔCap rate，這里的ΔCap rate是不是只涉及買賣房屋資產的時候才會有？題目沒說是會賣掉啊，如果永續(xù)持有是不是不應該管最后一項
為什么這里算PE變化率的時候不用歷史數據和預期數據的差值來比較呢
zero lower bound是什么意思？可以再解釋下嗎，和負利率i是什么關系
這種不用算一半？交叉項都算給外匯了？類似的業(yè)績歸因里面的交叉項也可以都算給aa或者security selection？他會怎么問？怎么理解他問的是加還是不加intersection的部分？
為什么這里BVP CTD 不能用BPV(CTD) =BPV(Hypothecated) ×CF(CTD) 求
請問 S&P 500 Index 和 SP500 Index futures 是不是都用point表示嗎？ 只是index 現貨和index 期貨的 point 不一樣？
這里的公式就是針對index futures的吧？ 不然為什么會有multiplier 呢
老師 請問這里怎么判斷是用 floating 對 floating rate 的呢？ CAD 利息下降，那應該會想收 fixed CAD interest 呀， 支USD 利息應該也會想看看 fixed and floating 哪個劃算呀
程寶問答
金程問答
