金程問(wèn)答
三種方式single period還是multi period怎么理解呢？
這副圖里面確實(shí)每個(gè)資產(chǎn)的性質(zhì)都與負(fù)債的性質(zhì)對(duì)應(yīng)了，但是卻并沒(méi)有把負(fù)債加到這個(gè)Portofolio里來(lái)。這是integrated么？
加回donation 現(xiàn)金流入 這個(gè)點(diǎn)有題目出到過(guò)嗎 能否發(fā)下想看看題怎么出的
我理解老師的解釋，但是我還是不是特別理解，roll yield的不是指的是平掉之前的forward再重新開(kāi)啟position(extension)嗎？那為什么要用這樣的分析思路去分析呢？
這個(gè)是example視頻課上的官網(wǎng)題case，observation 2 這個(gè)還是沒(méi)聽(tīng)懂
沒(méi)明白為什么靠AUM計(jì)算fee的基金在rising market的情況下，對(duì)客戶的影響低。市場(chǎng)好，AUM不是會(huì)變大么？
第三點(diǎn)到底什么意思，好像說(shuō)的不是老師說(shuō)的investment income吧？
這里的7筆一次性支付需要折現(xiàn)再賠付嗎？
這里我在賣股票實(shí)現(xiàn)收益的時(shí)候應(yīng)該也有2塊錢交易費(fèi)，100*12之后不應(yīng)該減去2嗎?
老師，payer option的profit公式是不是寫(xiě)反了
老師，var的定義是不是有問(wèn)題？confidence level方面來(lái)說(shuō)是maximum loss，從significance level來(lái)說(shuō)才是損失不會(huì)超過(guò)var數(shù)值？
老師，這里的第二點(diǎn)想要降低信用利差為什么是增加spread duration?
投機(jī)者short掉的put是被對(duì)沖者買走了？
投機(jī)者明知道美元即將走弱還short put，不是笨嗎？
fixed income的immunization是抵消price risk和re-invest risk。但是為什么CME說(shuō)這兩種風(fēng)險(xiǎn)很難被互相抵消？
程寶問(wèn)答
