老師好，能麻煩再講解一下Synthetic cash么？
老師，百題fixed income 中case10，第B題，解析沒看懂，煩請用幫忙解答一下，謝謝
為什么是availability？還是沒懂
第6題，根據(jù)已知信息，最后一年的fee能算出來嗎？應(yīng)該怎么算？我算出來2018年的fee還是1%啊，有沒有watermark都沒有影響
為何合并套利策略的Sharpe ratio比較高？
duration matching策略所謂的無法完全消除風(fēng)險，存在一定的殘留，是什么原因？
第6題，題干說“ at 10 a.m. he instructs her to buy 120,000 shares when the price is $40.00 using a limit order of $42.00.”，想理解一下為什么市價是40的時候要下高于市價的42limit order訂單？后面又是用低于42的價格來成交的。以及這里說paper price就是40了，這個怎么理解？謝謝
fixed-income的large, non-urgent交易可以通過電子化交易平臺實現(xiàn)嗎，還是不行？另外，筆記上在講low-touch的三種方式時，提到1）ATS/MTF等 2）DMA 3) dark pool, 股票交易所的電子交易是三種中的哪一種??？
請問商品市場trade in googs and service 和 capital flow對匯率預(yù)期的影響在哪個課程有詳細講解
老師，這里的公式請幫忙展開推導(dǎo)一下，我自己推到的符號和講義不一樣
百題fixed income case9最后一題關(guān)于default correlation的解析沒看懂，煩請解釋一下，謝謝啦
rounded to nearest 0.5是什么意思？具體考試時怎么處理
百題第一題為什么不選C，這也能增加30年的duration，減少2年期的duration 啊
這里的standard fee應(yīng)該怎么理解??？是什么的費率
老師，covered call和protective put本質(zhì)上都是買一個資產(chǎn)，用衍生去鎖定賣出權(quán)來部分對沖風(fēng)險吧，一個是對沖上行風(fēng)險，一個是下行風(fēng)險，但是為什么要對沖上行風(fēng)險呢？
程寶問答
金程問答