金程問(wèn)答
你們屏幕壞了？這么隨意對(duì)待？
前面的short call說(shuō)成是支出一筆費(fèi)用，現(xiàn)在short put還是支出一筆費(fèi)用？？？？？
怎么老師總是說(shuō)short call未來(lái)是支出一筆費(fèi)用？明明是賣(mài)資產(chǎn)？？？？？？
中下方缺失一片空白怎么回事？
這個(gè)算式不明白
綠框那兒，老師說(shuō)要給別人錢(qián)，是什么邏輯？明明是有義務(wù)以X價(jià)格賣(mài)出資產(chǎn)啊，不是收錢(qián)沒(méi)，怎么還要給別人錢(qián)，倒貼啊？
標(biāo)的資產(chǎn)S除了是股票，還可以是什么資產(chǎn)呢？是否有特殊要求？
耶魯大學(xué)的收益率比平均值還低，這是怎么回事？
第一題a notional amount equal to 1.82 times that of the 10-year contract這個(gè)地方?jīng)]聽(tīng)懂...遇到這種題應(yīng)該怎么算？
題干為什么要說(shuō)CDS basis is close to zero，是想說(shuō)明什么？
老師常提到的CC是怎么寫(xiě)啊，co-capital？是什么來(lái)的，哪里的知識(shí)點(diǎn)呢，沒(méi)有印象
Paul的緊急備用用金15000是怎么算出來(lái)的呢？
這里的1.5*1.2看不懂
這里算損益，為什么加上整個(gè)portfolio的價(jià)值。增長(zhǎng)部分應(yīng)該是200m的30%的5%
第三題， upward shift in the yield curve 是不是專(zhuān)指平行移動(dòng)，不指非平行移動(dòng)?
程寶問(wèn)答
