金程問(wèn)答
第二題相關(guān)系數(shù)-0.15和-0.1相比，哪個(gè)分散化效果更好？應(yīng)該怎么理解（是看偏離0的程度嗎）？謝謝
賣掉債券期貨，意思是做空嗎？但是在做有空限制的市場(chǎng)，豈不是做不了對(duì)沖了？
每一份合約漲365點(diǎn)嗎？為何要乘822？
130.32是用139.56/1.0709得到的嗎？
關(guān)于虛擬券，用什么債券交割，就用這個(gè)債券的價(jià)格來(lái)計(jì)算嗎？
為何短期久期產(chǎn)品用Duration，長(zhǎng)期的調(diào)久期工具用BPV呀？
老師：麻煩講解一下固收課后題第35題？（為什么不選A？）
為何鎖定的Libor不是2.7%？這也是一張Eurodollar Futures??？憑什么就用1.95%？
98.05和97.3是什么關(guān)系？
不理解這個(gè)等式的邏輯，為何1+2=3?
為何智能是OTM？ITM不行嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時(shí)，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來(lái)算的？
4.3才對(duì)吧？
為何Call的執(zhí)行價(jià)格高才能鎖住上行風(fēng)險(xiǎn)？
既然bull spread與collar一樣的圖形，為何還要多此一舉多搞一個(gè)策略呢？還是說(shuō)他們之間有何區(qū)別呢？
程寶問(wèn)答
