Laddered portfolio有對應(yīng)的中文產(chǎn)品嗎
cash flow matching只是機會成本高吧？
為何凸性公式用的是Mac而不是Mod D??？
為何Duration可以直接套用收益率的公式？有何依據(jù)啊
美國國債也是OTC交易嗎
免疫策略中的Duration用的是Mod？還是Mac?如果要offset掉price risk，應(yīng)該是Mod吧？但是講課的時候Tom說的是Mac與Horizon之間要相等，Mac衡量的不是price risk啊！
這道題感覺視頻老師沒講明白，換股收購時，為了能夠進(jìn)行收購套利，賭的是收購?fù)瓿珊骉公司股價上漲和A公司股價下跌，應(yīng)該是在收購?fù)瓿芍熬桶凑疹A(yù)期持有股票，然后靜待各自股價按預(yù)期漲或跌，即：按照期初A股價45元做空股票10000股，成功收購后跌掉42元賺到30000元；期初T股價15做多20000股，成功收購后漲至19元，賺到80000元，總共賺取110000元，如果收購失敗，則A股票不漲、T股票不跌，Payoff=45*10000-15*20000=150,000，完全不理解老師在講什么
請問老師，做空股票的時候，short seller在市場上把借入的股票賣掉得到現(xiàn)金，這個現(xiàn)金按照交易流出，應(yīng)該是交給broker管理的，現(xiàn)金既然不在short seller那里，那么多空策略又該如何實現(xiàn)呢？
這個地方第二條和第三條如果是mutually exclusive的話，不就是完全diversify的嗎
負(fù)債久期上升為什么所有者權(quán)益久期減少
Overlay用衍生品，這里的例題里的最后一段的杠桿說的是衍生品的margin rate嘛
為什么用期貨會有cash drqg
第三點 應(yīng)該是less upside premium吧？不是完全沒有上行收益啊
不理解為何沒違規(guī)？講解很牽強
為何C？這個講解太草率和牽強了吧？
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