金程問(wèn)答
老師，這里Dietz和IRR如何區(qū)別使用
老師，這里的dispersion是如何計(jì)算的，具體的定義是什么？我好像不記得之前二級(jí)學(xué)過(guò)這個(gè)公式
官網(wǎng)題case Danny的第2題，從key rate duration 看，portfolio 3是pure index為什么答案分析duration這里認(rèn)為portfolio 2是完全復(fù)制
請(qǐng)問(wèn)第二點(diǎn)中，在times of stress的時(shí)候?yàn)槭裁匆猘id in positioning the portfolio
第6題選C，portfolio 4的麥考利久期是9.1，已經(jīng)超過(guò)9了，為什么還可以選它呢？
為什么股票回購(gòu)是對(duì)股東分配利潤(rùn)呢？
弱問(wèn)：第五題計(jì)算annual coupon的時(shí)候，為什么不考慮notional principal呢？題干的coupon是每$100，coupon為什么不乘以2
LM4 overview of fixed-income portfolio management 官方課后題第八題 怎么理解strategy 1比strategy2在funding future liabilities上更優(yōu) 是因?yàn)閐uration更長(zhǎng)嗎？然后他們的correlation負(fù)數(shù)的話是不是絕對(duì)值數(shù)值越大代表越不diversified？
怎么這里沒(méi)聲音？
換股比例1:1不就可以實(shí)現(xiàn)β 為0了嗎？為何老師說(shuō)不可能β =0？
麻煩老師詳細(xì)解釋一下什么叫做hedge ratio，最好能舉一個(gè)實(shí)際的案例，謝謝
為何這里是-25，而方法2的分子的現(xiàn)金流是直接相加??？
為何方法2和3的現(xiàn)金流方向一個(gè)是直接相加，另一個(gè)是扣減？
AMC能像GIPS一樣做驗(yàn)證驗(yàn)算嗎？
年化的周期不可以是2011.2.1至2012.2.1嗎？為何一定要1.1開(kāi)始算？
程寶問(wèn)答
