請問老師各科目題目中對于期間利率的計算都默認使用單利嗎，如果有需要使用復利的情況，是否有常見的題眼呢，謝謝老師
這里的C選項為什么是錯的呢？
老師，如紅色框框問題
請老師幫忙看看這樣的思路對不對（因為同類題老做錯）: 美國公司投資了歐元資產(chǎn)，最終還是得將投資收益轉回美元，所以擔心歐元相對美元貶值（這樣換回的美元少），所以擔心USD/EUR匯率下跌，所以應該short EUR而Long USD，所以對沖的forward看bid price（bid price就是賣出base currency EUR）。而6m Forward 的bid price比spot price少19bps，是backwardation，所以roll return是negative。由于在交割時歐元實際升值，為了平倉得買回歐元，看ask price，而ask price高于forward，所以以高價買回歐元，進一步加重損失。
老師，您好，第二題，怎么看出來all-expensed 不是普通的費用呀，也不能說明有奢侈消費呢。圖片里的題就是可以接受普通的expenses呢，謝謝啦。
請問這題為什么選C，謝謝
?？家?上午題 case 10，第2問：很多名詞都不屬于15個biases。這種情況下要寫這些名詞嗎？我可以將loyalty替換為endowment bias，將familiarity替換為availability bias嗎？第三問：為什么選擇國內的產(chǎn)品就是illusion of control？感覺解釋有些牽強。Endowment不行嗎？因為是我的國家的，會更好？或者availability bias？
請問為什么是sample-size neglect而不是Base-rate neglact？兩者的區(qū)別在哪里？
?？家?上午題 case10 第一問：Myopic loss aversion和我們學的loss aversion一樣嗎？為什么選用LT compounded annual return會減少這個bias。我看答案里有提及mental accounting，這個和mental accounting有什么關系？
Option theta有點繞，以下正確嗎：theta越大，逝去的時間（time decay）越大，離行權日越近，無論call，put，其時間價值越小，也即期權價值越?。ù藭rtheta的數(shù)值是？）
IC,BR,TC的英文全稱是什么？
maximum diversification strategy具體是怎么樣的計算過程？
模考一 上午題 case7 第1題，一定要選strike price=110的嗎？這個離current price太近了吧？
call 和 put premium的價格都是針對于一個share來說？而不是一個contract？
官網(wǎng)2023?？碱}A Session 1最后一題固收第四小問。題目針對材料中The second example進行提問。Ignore spread duration change的情況下計算Expected excecc return。按照材料的說法，僅僅強調了instantaneous 20 bps decline in yields，并沒有提及Holding period的問題。官方答案僅針對Spread0進行了乘以0的調成，并未對-POD*LGD進行調整。然后我看到有同學針對同樣的情況進行了提問，這位老師的回答是這種情況下都乘以1，與官方的答案的實際處理并不相符。所以在僅強調instantaneous change in yields且不強調Holding period時，應當如何正確地調整Expected excecc return的第一和第三項？
程寶問答
金程問答
