potential list可以帶走么？老師上課時(shí)說可以帶走
老師，一c、三d和五b、六a分不清楚，能麻煩老師歸納區(qū)別一下么
老師表格中的知識(shí)點(diǎn)是什么意思？能麻煩老師詳細(xì)解釋一下呢
Pair wise correlations between factors are smaller than that of asset classes 是什么意思，為什么是smaller
老師，為什么long call/put的theta是負(fù)數(shù)？
請(qǐng)問老師，the pre-tax and after tax return of the municipal bond portfolio題目是不是嚴(yán)謹(jǐn)啊，我這bond沒賣的話，我也沒有realize 這個(gè)capital gain啊，所以實(shí)際的收益稅前稅后不都是0.5%嗎？
（1）請(qǐng)問第三題中，liquidity-seeking algorithm 的urgency很高啊，那么就會(huì)產(chǎn)生market impact。為什么題目中說To avoid significant market impact？ （2）請(qǐng)問如果urgency很高，但是交易的是小單，那么也會(huì)產(chǎn)生significant market impact嗎？謝謝
Sell-side disclose ownership in stock recommended, buy-side disclose procedures for reporting requirements for personal transactions.
請(qǐng)問第二題中的best execution是不用考慮trading cost嗎？就算不是最低的trading cost也可以？
為什么payoff是正的？不應(yīng)該是虧錢了嗎？
mock 2023 （一）上午6.2題 老師，您好，這個(gè)題本質(zhì)應(yīng)該看bpv，所以B比A要更好呀，謝謝啦
?？家?下午題 case 11，第3題，statement 2：想問high interest rate會(huì)如何影響distress securities？
請(qǐng)問老師，這里10年期和5年期的cds spread都是widen的，但10年期的幅度大于5年期的，那我選擇buy 10年期的CDS protection是基于10年期的spread變動(dòng)乘以effective duration大于5年期的，是同時(shí)考慮effective duration和spread變動(dòng)兩個(gè)因素嗎？還是說因?yàn)樽罱K我是duration neutral的所以我只需要看哪個(gè)期限spread變化幅度比較大（比如widen比較多） 我就long哪個(gè)的protection？
position sizing 算asset allocation么，如果算的話，他選擇某幾個(gè)行業(yè)重倉獲得的alpha，這個(gè)感覺也能說的通啊
請(qǐng)問Tracking error 定義是Active return 的standard deviation，也叫Active risk對(duì)吧？剛在看沖刺筆記時(shí)發(fā)現(xiàn)（上）124頁提到Matching a fixed income portfolio to an Index 中，Tracking error是組合的真實(shí)收益率與指數(shù)基準(zhǔn)的差值。請(qǐng)問這是Tracking erro在index fund中的特殊定義嗎？
程寶問答
金程問答