金程問(wèn)答
D問(wèn)，考試時(shí)currency G/L和前面所有return相加還是要乘（1+currency gain）
flatten的時(shí)候barbell受益，什么時(shí)候bullet和ladder受益呢？
這道例題不理解，題目是要same position delta是要求什么？算出來(lái)covered call delta0.3有什么用？
immunization時(shí)需要match CF yield還是yield to maturity？
那如果考場(chǎng)中真的遇到了第2題這樣子的題，大概率應(yīng)該以哪種方式來(lái)思考？一般方法？還是解析里的方法？
第一題，擔(dān)心eur上漲為什么是short ？謝謝
Shrewsbury Case Scenario
這里提到的6個(gè)指標(biāo)，有哪幾個(gè)比較重要且考到概率大？百題中的寫(xiě)作還涉及到一個(gè)指標(biāo)是foreign exchange reserves/ST debt
第二題關(guān)于statement 3，債券期貨最后不是需要實(shí)物交割，這個(gè)算不算transact in the asset？
第二題關(guān)于b選項(xiàng)goal based，是不是題眼需要有mental accounting？因?yàn)間oal based總是會(huì)和ldi弄混淆，老師可以幫忙解答下嗎。
所以到底risk budgeting是資產(chǎn)配置方法，還是risk parity是呢？因?yàn)閞isk budgeting中也有optimal allocation
老師這題第一問(wèn)能直接答 long ATM put option嗎？因?yàn)楸旧眍}目中說(shuō)了手里已經(jīng)有股票了
為何三級(jí)只有一個(gè)講師的選擇，還講得那么差，照本宣科
完全聽(tīng)不明白這老師講的是什么，跟JCY沒(méi)得比....
老師可以再講一下volatility smile和skew的定義和理解嗎？謝謝
程寶問(wèn)答
