Mock B下午題，想問一下（1）為什么在判斷greatest rewarded factor和greatest source of return的時候可以單獨(dú)看beta和performance，不需要把beta和performance相乘在判斷嗎？（2）我記得有一種情況是需要beta和performance相乘，具體有點(diǎn)記不清了，老師可以幫忙講一下是什么場景嗎？
第一問，題目里面沒有提到swap, 也沒有說要duration gap to zero答案這句話怎么來的呢？The notional principal (NP) on the interest rate swap needed to close the duration gap to zero can be calculated with this expression
老師，想問一下這里highlighted說的assume spread constant over next year是什么意思，spread到底narrow還是constant
老師，解釋一下標(biāo)有紫色箭頭的項(xiàng)目對銀行equity波動率的影響。因?yàn)榧葮?biāo)了向上又標(biāo)了向下的箭頭，不知道老師講的內(nèi)容了。謝謝
怎么理解footprint那句話？
，請問risk reversal strategy是怎樣構(gòu)成的？沖刺題二的上午題第八題，老師講解risk reversal strategy類似collar，是long underlying asset + buy OTM put + short OTM call，但是刷題通關(guān)里面有一個題目的答案，解釋是“A risk reversal strategy is implemented by buying an out-of-the-money (OTM) call and selling an out-of-the-money (OTM) put.”哪個才是正確的？
這套mock的題 沒看明白 2022年A的選擇題 18題
這句話是每份期權(quán)合約包含100份option嗎？所以每份合約的premium需要乘以100，是這樣理解對嗎？謝謝
請問指數(shù)股數(shù)在多少數(shù)量范圍內(nèi)適合完全復(fù)制指數(shù)？記得某處提到過但是忘記具體數(shù)額了T T
考試時寫出U=miu-0.5*A*sigma^2可以嗎？miu和sigma都帶百分號。閱卷老師不會只認(rèn)0.005這個公式吧
為什么股數(shù)與有效股數(shù)相同，可以說明是equal weight？謝謝老師
老師好，第三題關(guān)鍵點(diǎn)是不是在factors timing（雖然不注重選股但是注重?fù)駮r）和后面的input里包括valuation 和ecpectation這些主觀的東西。
第3題為什么只有8%需要交稅？
第一題，manager 是否有skill，不是看2021 Performance嗎？還是看hire之后的業(yè)績表現(xiàn)來評價是否具有skill?謝謝
這個是monthly的 volatility 不用annualize么
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