請問bond隨著發(fā)行的時間越長，liquidity應(yīng)該越低。但是為什么隨著時間的推移，離到期時間越短，liquidity反而上升了呢？
這道Mock題，答案給的是risk factor based的優(yōu)點。請問，如果寫traditional approach的缺點，算正確嗎？
老師，第三題不是說at least one composite嗎？不是所有portfolio都在一個組合組呀？
講課中不是要記住最有解釋力度的四個因子嗎？那volatility和ｃｒｅｄｉｔ之間怎么還存在多重共線性還要剔除掉一個??？
第8題，Ym要小，價格高，所以買入bullet？這個價格高是預(yù)期會高？怎么理解？這個思路有點亂麻煩老師解答一下，謝謝
第一題，unfix期限為什么是對的？僅是低流動性的可以，僅是固定期限的也可以，但是僅不固定期限的應(yīng)該是不行的吧？
老師你好，能解釋一下這個題目嗎？
老師您好能解釋一下這個題目嗎？
Pair trading和market neutral有什么區(qū)別？
老師，您好，18題，b選項，為什么固收交易成本低呀
老師，您好，第8題，statement2和3是什么意思呀，謝謝啦
私募基金每次call款不是直接rate*commitment就可以了嗎？比如說30%、30%和40%call三次就call完了，這里為什么commitment還要減去ｐａｉｄin?。悖幔穑椋簦幔彀?？
gross of base fee 是否扣減base fee？如何處理
老師，您好，第一題，A和B有什么差異呀
雖然題干給的是比較paper return和actual return，但我用IS計算公式（execution cost+opportunity cost+fees）求解，能得全分嗎？
程寶問答
金程問答