請(qǐng)問第六題為什么B不對(duì)，為什么C對(duì)？另外為什么沒有解題視頻？
像這種求roll down return的題，怎么知道是用百分比還是像書上一樣整個(gè)金額??？看到書上很多地方是金額，而不是年化的百分比。謝謝
factor 的v?cv中，劃線部分公式能這樣推么？老師？那為何還要這么復(fù)雜算這么一大堆呢？
老師，沖刺筆記上寫了CDS買方是做空信用風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)我能理解，因?yàn)镃DS的標(biāo)的資產(chǎn)是credit risk，如果買回信用風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于protection seller，那么意味著希望信用風(fēng)險(xiǎn)收窄，為什么沖刺筆記上寫的是long CDS方是在信用利差擴(kuò)大時(shí)收益
2031 CFA mock Am Q1，part C的答案是錯(cuò)的吧？貨幣對(duì)USD在分母上，不可能是put，也不是against USD depreciation 呀？
這是去年平臺(tái)直播課的內(nèi)容，看看是哪個(gè)老師的板書？麻煩他回答一下，為什么long payer swaption更好？跟答案不一樣。謝謝
這個(gè)算出來的re和后面學(xué)的gk模型算出來的re有啥區(qū)別呢
所以mvhr這里面公司分子是Rdc的標(biāo)準(zhǔn)差，分母是Rfc的標(biāo)準(zhǔn)差？不是我寫的分母是Rfx的標(biāo)準(zhǔn)差？
3.1 And Nino's each kid will recieve USD 3.13 million under forced heirship rules. 我算出來是這個(gè)，正確答案是啥呢
8.1 題，請(qǐng)問什么樣的是referal fee?能舉例子說說嗎
第4問，怎么問才是求總成本呢？這道題并沒有將BRL的支出成本換算為YEN并包含在答案要求的interest cost中
第三題文章說”Market value of liabilities portfolio is USD 115 billion; portfolio has a market value of about USD 120 billion” 因此判斷是BPV asset 大于BPV liability。所以 利率下降時(shí)候 應(yīng)該underhedge； rates上升時(shí)候應(yīng)該overhedge吧？答案完全是從 BPV asset小于 BPV liability 角度，應(yīng)該是錯(cuò)了吧
老師，從這道題c選項(xiàng)看，illusion of control 更合適吧，他跟illusion of knowledge有什么區(qū)別呢？
固收的勘誤在哪里有？可以提供下電子資料嗎？
老師好，這種implied volatility的思路是先找到ATM的價(jià)格，再判斷OMT put OMT call的高低嗎？
程寶問答
金程問答