老師您好，第一題這個 如果是考慮mean-reverting的話 兩個都是type 2 error了對嗎？想問下，這個mean-reverting在什么時候用呢？題目沒有說就不考慮對嗎，除非題目有說明在考慮？
請問老師，這個題目，如何能看出要用BF model而不是BHB model？
利率·不應(yīng)該是同期指標嗎
第二題，不用考慮留一些cash for 每年的pension expense嗎？
緊縮貨幣+緊縮財政，一定是invert嗎？應(yīng)該也有可能是flat吧？因為yield curve主要由ST決定，LT端影響??？
最后一問，為什么要選fixed-income arbitrage？equity和多資產(chǎn)策略為什么被排除掉？
第1題為什么不考慮premium的成本呢，B的成本是最低的
老師您好，能解釋一下第三題嗎？
老師您好，能解釋一下 statement 1嗎?
老師您好，能請教一下statement 3是什么意思嗎？
High-yield bonds & investment- grade bonds
老師 請教一下，這個題目為什么b不能選？
老師，您好。delta hedge中，怎么從gamma中賺錢呀，假設(shè)call的delta 0.5， 1個call需要short 2份股票，這個時候，如果股票上漲1塊錢，虧兩塊，1個call也就增加1塊錢的價值，謝謝
老師好，第三題中高收益?zhèn)腸redit spread的變動不是應(yīng)該用百分比嘛。還是excess return的計算公式不用考慮這個，一律按duration*變動bp
這題解析里面分母為什么不是mctr，即23.6%
程寶問答
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