老師，這道題可以用簡短的兩句話回答嗎？原版書寫的好亂啊
請問老師，recency bias和representative bias的區(qū)別是什么呢？謝謝！
第1問，隨著年齡增長，financial capital/human capital保持增長，這個適用于任何人啊
請問第四題怎么判斷出來是會回到volatility skew呢？ 難道是說 volatility skew是更usual profile更常見的？ 謝謝implied volatility will revert back to a more usual profile.
這個第四題也沒聽明白…… 能文字描述一下么？
公式中POD*LGD是否需要乘時間t？
第三年的0.25年從哪來的？
為什么long高收益short低收益？bond收益高價格低，是認為未來價格會上漲嗎？
第二題的意思是alternative不能作為一個asset class？其中小類必須分開？
老師，麻煩幫忙看看statement1怎么理解。我覺得是1.2都是錯的。老師不是說multi strategy回報高，波動也高一些嗎
narrow limited benchmark 對消極積極有什么影響
選擇策略C完全可以呀，題意中擔心的是短期的價格下降，所以構建的策略也應是應對短期的呀。選擇C還能減少構建的成本，因為短期內(nèi)不會行權，白賺了call的期權費，為什么不是最優(yōu)選擇呢。
為什么long/short策略β絕對值小，dedicated short策略β絕對值大
直播課機構ips里面講到了一個官網(wǎng)題，關于Rebalance band的，在題目沒有說基于成本還是基于風險的前提下，為什么就直接認為波動越大的rebalance band越寬？與Asset Allocation科目中結論完全相反。
總共1m，全部投資于long的股票上嗎？以后題目中遇到的話，是否可以理解為，總共有多少錢，就全部投資于long 方，因為short不需要成本
程寶問答
金程問答
