老師，收益率曲線和carry trade應(yīng)該是相互反向的策略吧？
point3這個說法有點問題吧？LDI應(yīng)該是要考慮L和A的interest rate sensitivity
老師，B問怎么理解
老師，模考的statement 2這段話怎么理解
第4問，micro attribution model中allocation effect的計算不變，但security selection effect還包含interaction effect嗎？如果case中不提micro attribution model，security selection effect和interaction effect是分別計算嗎？
老師，您好，之前有個問題，有點沒明白，在您的解答過程中，協(xié)方差約高，原基金的volatility越低，這個時候就不考慮主動基金自身的volatility嗎？從公式來看，主動基金自身的volatility越高也會影響，在題目中ash自身的volatility比blue要高很多。這里是怎么權(quán)衡volatility和協(xié)方差的影響呢，謝謝啦。答案是選擇ash
第二題考慮了一份期權(quán)合約cover了100份股票，所以算總支出的時候是兩份期權(quán)費之和乘以500。但是第三題計算股價變動的時候，期權(quán)費又直接與1份股票進行加減了，這個地方是不是有些矛盾？如果題干所給的期權(quán)費是針對1份股票來說的，第二題應(yīng)該乘以50000，如果期權(quán)費是針對100份股票來說的，第三題攤到每一份股票的期權(quán)費應(yīng)該是0.0357。
第三題保險的不太懂，我投資保險的話，我不應(yīng)該希望投保人交的保費高一點嘛？
Curve-adjustment trades 這個是什么地方提到過的呢，感覺講義沒出現(xiàn)過
Surplus optimization是基于liability配置還是asset
請問老師，是不是公司的pensionplan不是免稅的，plan里面投的資產(chǎn)還是要交收入稅資本利得稅這些？而個人的養(yǎng)老金賬戶是免稅的？
我記得老師說的duration 必須要完全匹配才可以啊，pv可以左右一點沒問題
最后一題同樣困惑啊為啥不是8*（1-25%）帶進去計算啊
算IS我怎么知道什么時候用哪個公式呢 因為一共有三個
這個表還是不知道怎么看什么情況下屬于什么樣的風(fēng)格？這種題目一般怎么出題？
程寶問答
金程問答