為什么anchoring會加劇下跌帶來momentum呢？
第6題為什么不選endowment，j堅持自己過去業(yè)績好未來也會好，不就是endowment？overconfidence應該需要有i know這種題眼吧？
home bias準確來說是買本國的投資品種吧？而familiarity bias偏向于本公司的投資品
A long the 25-delta options and short the ATM option. 這里怎么 call 和 put 類型都不寫啊
還是沒太懂最后為啥要乘以100，182份，1分5.05 那成本不就是919么，這里跟股數已經沒關系了呀
為啥要用110塊的執(zhí)行價格，題目也沒說啊，我不能用100塊的么，我還不能賣一個高的call么
1. 第3問，duration gap不應該是Mac D-Investment Horizon嗎？2. 第1和2問，回答時是否應該也提及三個portfolio的CF yield大于等于outflow portfolio？
最后一道題，也就是說，只要和上家簽了競業(yè)協(xié)議之后，如果下家是有競爭關系的公司，那么去下家當保安也不行？
第1問，正確答案應不考慮case中給的expected loss，是因為題干問的是excess return還是因為題干中提到沒有l(wèi)oss發(fā)生？
While tax rate changes have yet to be confirmed, 這句話不是指變化已經被確認了么
Local securities law prohibits firms and employees of those firms from holding, purchasing or otherwise trading in securities that have published recommendations regarding those securities. 這句話是指的，，不能買賣交易自己公司有過公開評價的股票？
第2問，這種題目的daily yield volatility是按照給定值來計算，還是當作ytm的百分比呢？考試時條件是否會給的更明確一些
計算expected excess return什么時候spread0為0，什么時候spread0代原值，老師是否可以提供一個權威的解答，評論區(qū)好多關于這個的問題
第3問，題干中的10%按照delta spread來理解，而不是spread上漲了10%的比例，對吧？
所以這道題中第五題VaR的真正準確的計算是什么呢？
程寶問答
金程問答
