第四題，OTM call的volatility要下降，option price上升，那應(yīng)該是long，為什么答案是要sell？
老師，可以詳細介紹一下這段策略么？或者哪段視屏上有？這個策略是靜態(tài)還是動態(tài)？如果是靜態(tài)，感覺及時平坦，借長買短也是虧的啊
volatility 不是σ2么？怎么是σ，是標準差？不是方差？
第二題，為什么不能直接算settlement的payoff 然后除以2.。。。
partial pvbp中，portfolio par amount是整體組合的么？不考慮wi？是因為partial里面已經(jīng)考慮了？
請問 ethics 要怎么復(fù)習(xí)會比較好一些？要優(yōu)先哪些題？謝謝
cashflow yield 怎么理解
net worth from traditional B/S一定為正對吧？相當于是equity部分
custom index proxy 這個不一定指的是 現(xiàn)有的這些指數(shù)上加一個值吧，有可能是是給這個alternative 量身定做的一個proxy index 呢？
請問老師，用馬科維茲理論通過MVO來構(gòu)建的組合按理說，應(yīng)該就是一個給定風險情況下最大收益的組合嘛，已經(jīng)確認了個資產(chǎn)配置的權(quán)重，是否可以理解為用risk parity和risk budgeting的思想來構(gòu)建一個optimal asset allocation的操作，是用于后期情況下的組合優(yōu)化和調(diào)整？
第二題什么情況下應(yīng)該選A \C呢
Tbill +200BPS為啥是absolute return 啊
這個例子中，BRL貨幣利率更高，為什么是借入高利率國家的貨幣去投資低利率國家的貨幣？
第8問，disability insurance是指工傷或殘疾導(dǎo)致無法獲取正常工資收入后，為被保險人每月支付現(xiàn)金對嗎？
老師，您好，第三題，不考慮題中的選項，增加一個選項long 25call和atm put short 25put 對嗎？謝謝啦
程寶問答
金程問答