對沖的這部分用的是risk premium，那為啥不對沖的部分能直接用7.5，而不是也用risk premium呢
不是講過如果單純對沖匯率風(fēng)險就得到一個外國的rf，如果在對沖利率風(fēng)險，就得到本國的rf，這里為撒不是呢
CFA 三級 mock 2022 A卷 contango，應(yīng)該 roll return大于零，是roll return gain吧，這里為啥是loss呢？請教
為什么這里不基于yield curve本身是inverted來做分析呢？ monetary policy寬松，短期利率下降，yield curve就會變成flatter不是steeper了
為什么最后這層personal不會損失
為什么稅后波動率減少，而資產(chǎn)間相關(guān)性不變
第7問，是因為case中提到了maintain purchasing power才將4%的spending rate視為real return，還是endowment和foundation的spending rate默認為real return？
第5問，題干提到的幾個稅法名稱需要知道嗎？這道題的考點是二級所涉及的，三級并沒有涉及選項中的考點對吧？
為什么illiquidity premium可以被理解為put option呢？
automatic adjustment mechanisms老師舉的例子是用賣蘋果股票代替賣華為股票，這樣不是更illiquid了嗎？
傳統(tǒng)方法不是over estimation of portfolio diversification和obscured primary drivers of risk兩個限制嗎
老師，問好部分公式寫反了吧？widen，payer才獲利啊？
這個答案啥意思
這個custom index proxy是在哪里講過啊
為何主要原因時長債的pull to par更明顯呢？按道理來說剩余期限越長效果越小??？而且bullet中占比也是短的更多呢。特別是圖2初始價格一致，長債還提前攤到面值？
程寶問答
金程問答