有put arrangement等于沒有追索權(quán)，銀行不可以讓債務(wù)人補足差額對嗎？
為什么goal based investing會有max volatility？
老師，您好，這個題怎么思考呀，謝謝啦
第四題流動性好的資產(chǎn)占80% 為什么還是liquidity風(fēng)險大 如果80%的資產(chǎn)都不能滿足一開始的養(yǎng)老金那之后很快就要資不抵債了吧
為啥戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置把80m的換成別的頭寸，要先把這80m的貝塔先調(diào)到零啊，不調(diào)到零會怎么樣
第六題為什么是stale price 不是應(yīng)該因為smoothing嗎 而且不是更應(yīng)該集中在real estate上嗎
煩請老師解釋下這四種情況對久期和凸性的影響，謝謝
老師，請問long call option on bond 和put，分別對組合的久期和凸度有什么影響？謝謝
老師，convexity大不是會結(jié)構(gòu)化風(fēng)險大么？為何收益率曲線斜率或扭曲還要擴(kuò)大convexity呢？不是結(jié)構(gòu)化風(fēng)險么？
1.為啥ytm會下降啊，2.為啥穩(wěn)定向上的yield curve下需要增加久期啊，穩(wěn)定向上意味著利率會逐步下降？
ppt16的cash-covered put這個strategy在這里的應(yīng)用能解釋一下么
能說一下選項b和c哪里不對嗎，b也是用long short策略，c的話跟macroeconomics相關(guān)聯(lián)
charitable giving可以產(chǎn)生稅盾，是因為base price以捐贈者最初買入價來計算，會比較低嗎？
這個b選項是指的是reits么
第三題說錢不夠 所有etf250億美元 假設(shè)25支 每只也10億了 牛市不是很多基金超賣么
程寶問答
金程問答