We should sell now to lock in the gains, avoiding the substantial and painfullosses that many of our
衍生官網(wǎng)Southern Sloth Sanctuary 的case.Describe a strategy to implement the CFO’s desired hedge. 這個題為什么不用forward contract,而是用futures?
可以講解一下PPP講的是什么嗎？
說12個月后進(jìn)入late expansion不就說明現(xiàn)在還處于early expansion嗎？ 為什么需要按照已經(jīng)在late expansion里去分析呢？ 謝謝
老師，多期的UC和DC怎么算，計(jì)算出每一期的UC和DC后是取平均嗎
traditional approach 這種資產(chǎn)分類方法只是在另類投資里面用？?
老師，用BHB模型和BF模型的時(shí)候，計(jì)算security selection時(shí)，什么時(shí)候要包含interaction
pass through treatment
能說說什么事agi么
老師，fixrate payer久期為負(fù)對么
lp做流動性規(guī)劃，，應(yīng)該也要考慮到.gp不需要那么快的注資的影響吧，有了更好的流動性lp也可以去搞別的事情嘛
這里和騎乘效應(yīng)的前提條件有什么區(qū)別？就是騎乘么？
老師，我記得官網(wǎng)題有一道是股票mispricing，給到了fair value，問benchmark怎么選，最后選擇的是arrival price而不是price target
請問這個題hedge a short position in euros 本來要賣出歐元 所以想對沖賣出的頭寸，那不應(yīng)該是怕歐元下跌嗎？
第一題，為什么put 的strike price要低于call 的strike price？謝謝
程寶問答
金程問答