CDS的Duration neutral是什么，為什么要這樣做呢？
請用例子說明，POV，VWAP和TWAP具體的算法是什么？
比如三支股票，priced weighted index股票拆分前分母是3，股票拆分后分母變成多少呢？
這個(gè)題目沒聽懂，請老師再用中文文字詳細(xì)復(fù)述一下思路和過程，尤其是每一步為什么用具體使用的相關(guān)數(shù)字，怎么樣識別哪個(gè)數(shù)字是各個(gè)計(jì)算步驟需要的，謝謝！
當(dāng)既有買單又有賣單時(shí)，vwap計(jì)算公式是什么？
能給下解析講解嗎？
第三題，題目中沒說是multiple liability,那應(yīng)該比較modified duration，選A才對
第一題，表格里給的是key rate duration，組合B的10年期key rate duration最小，怎么判斷它配置10年債券的權(quán)重就最少？
請問 Q3能否不計(jì)算，根據(jù)組合的配置情況進(jìn)行分析直接得出呢？
Q3 statement 3中說的是高評級和低評級均受利率影響，而不是更受， 難道低評級債不受利率波動影響嗎？
老師好，為什么swap這道題不選Ａ？根據(jù)合成swap，不能收固定，支固定嗎
第一問如果問如果套利，是不是就要使premium相等？（但好像這道題兩個(gè)premium都是支出），什么情況下這題要考慮CDS spread進(jìn)而需要計(jì)算premium呢？
請問關(guān)于這題關(guān)于beta和factor的考點(diǎn)在哪一章來著。 比如size我記得是big minus small, value是high minus low, 這倆factor的beta隨著管理規(guī)模增加而變小了，就是說更偏向于小盤成長股了吧？
credit curve雖然不變，但高評級和低評級的POD*LGD肯定是不一樣的啊，為什么老師說公式里的POD*LGD不變？
第二題 題目中在哪里宣稱了自己的風(fēng)格呢？
程寶問答
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