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這里賣方應(yīng)該是+option premium吧？寫錯(cuò)了吧？

最后一問可以詳細(xì)解答一下嗎？比如 如何確定一個(gè)factor是不是rewarded factor，為什么momentum factor在答案里就不算rewarded factor了？

7-2這題的決策價(jià)為什么不是245？開盤時(shí)Bahk就覺得股價(jià)低估了，并不是10點(diǎn)讓交易員下單時(shí)才覺得的

Q1: 原文有寫Equity futures are used to manage cash flows for both funds， 所以為什么不能選derivative-based呢

第一題第二問，DTS = duration times spread, 長期債換成了短期債，duration下降， 但短期的credit spread上升， DTS確實(shí)有可能沒有下降不是嗎？所以C錯(cuò)在哪里？

請(qǐng)問這道題能否出個(gè)視頻解析？尤其Q3，看了答案覺得沒理解

這里使用long-short CDS strategy，一買一賣，要保證duration neutral， 其目的是什么？抵抗spread平移的風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)5y和10y的spread 都變動(dòng)1， 整個(gè)組合價(jià)值不變？

第四題是怎么看出是量化投資策略的

老師，這里spread 部分不是針對(duì)高收益?zhèn)膯?

Q3中，如果先對(duì)每個(gè)債券求變動(dòng)再加權(quán)平均求組合變動(dòng)可以嗎。但是結(jié)果好像不太一樣。Murphy’s active portfolio will decline most. The change of benchmark is: (-0.00941-0.021213-0.0348)/3=-0.0218=-2.18%. The change of Murphy’s active portfolio is 0.25*(-0.00941)+0.25*(-0.021213)+0.5*(-0.0348)=-0.026943=-2.69%.

Q2的場景1中，不是說短中期的利率下降嗎，那這個(gè)時(shí)候選擇A來提高短期的久期不行嗎？

老師好 active share 不是只和weight有關(guān)嗎？替換一只銀行股 也沒說權(quán)重變了??？

這里的market factor return =0.55% 是否可以看作benchmark, 然后manager1的performance是低于benchmark的，manager2的performance是高于benchmark?

管理單一負(fù)債最好用zero coupon bond,但是bond期間沒有利息收入怎么cover負(fù)債的期間利息支出呢？

這題題目沒理解在問什么，雖然我能理解在b選項(xiàng)下portfolio收益最多。